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体育游戏app平台按监管机构或行业协会关联司法确定公允价值-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口
发布日期：2024-09-30 05:27    点击次数：165
博时中证港股通互联网往复型怒放    式指数证券投资基金     更新招募评释书   基金管理东谈主: 博时基金管理有限公司   基金托管东谈主: 国信证券股份有限公司          第 1 页 共 141 页                            【艰巨教导】 证券监督管理委员会《对于准予博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金注册 的批复》（证监许可[2023]2321 号）准予注册，进行召募。 会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出路和 收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    （1）样本空间    中证港股通轮廓指数样本    （2）可投资性筛选    对样本空间内证券，计较每月的日换手率中位数看成月换手率，剔除往常 12 个月或过 去 3 个月平均月换手率不及 0.15%的证券，除非该证券往常一年日均成交金额大于 5000 万 港元。    （3）选样方法    对样本空间内相宜可投资性筛选条件的证券，录取波及以下互联网干系业务的上市公司 证券看成待选样本：    在上述待选样本中，按照往常一年日均总市值由高到低名次，录取名次前 30 的证券作 为指数样本，待选样本数目不及 30 只时全部纳入。    关联标的指数的最新编制决策、详备信息及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站， 网址：https://www.csindex.com.cn/。 带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等大要提供固定收益预期的金融器用，                              第 2 页 共 141 页 投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所 带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证港股通互联网指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境 外市集，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险之外，还面 临汇率风险以及境外市集的风险。   因折算、分红等步履导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，不会责难 基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1 元开动面值开展基金召募或因折算、分红等 步履导致基金份额净值颐养至 1 元开动面值或 1 元近邻，在市集波动等成分的影响下，基金 投资仍有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于开动面值。   本基金可投资股指期货、国债期货。股指期货、国债期货采用保证金往复轨制，由于保 证金往复具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微弱的变动就可能会使投资者权益遭 受较大损失。股指期货、国债期货采用逐日无欠债结算轨制，如若莫得在司法的时刻内补足 保证金，按司法将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金可参与股票期权往复，以套期保值为主要目的，若参与股票期权往复，可能面对 流动性风险、价钱风险、操立场险等。   本基金投资于境表里证券市集，基金净值会因为境表里证券市集波动等成分产生波动， 投资东谈主在投成本基金前，需充分了解本基金的产物特性，充分研究自身的风险承受才略，理 性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目等投资步履作出寂寞决策，并承担基金投资 中出现的各种风险，包括市集风险、管理风险、技能风险、本基金私有风险终点他风险等， 详见下文“风险揭示”章节。   本基金资产投资于港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集 轨制以及往复司法等各异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实 行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往复日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平素往复，港股不行实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。 大赔本的风险，以及与存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券                   第 3 页 共 141 页 刊行东谈主的推进在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分 红派息、应用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动握住存托凭证持有东谈主 的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的 风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息流露监管方面与 境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。 产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清理并散伙，且无 需召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有面对自动清理的风险。 制机构罢手服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见下文“风险揭示”章节。 合同及基金产物贵寓撮要等文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投 资期限、投资教导、资产景况等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才略相适合。 净值可能低于基金份额开动面值。 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时，所得会高于或低于投资东谈主先 前所支付的金额。本基金的过往功绩终点净值高下并不预示其改日功绩表现。基金管理东谈主所 管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩表现的保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资 的“买者郁勃”原则，在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资东谈主自行职守。 基金销售机构名单详见本基金《招募评释书》以及基金管理东谈主网站干系公示。   本招募评释书（更新）所载内容截止日 2024 年 8 月 31 日，关联财务数据和净值表现截 止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                       第 4 页 共 141 页                           第 5 页 共 141 页                 第一部分        绪论   《博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金招募评释书》（以下简称“招 募评释书”或“本招募评释书”）依照《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督 管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》 （以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理司法》 （以下简称“《流动性风险管理司法》”）、《公开召募证券投资基金运作勾引第 3 号—— 指数基金勾引》（以下简称“《指数基金勾引》”）以及《博时中证港股通互联网往复型开 放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募评释书阐发了博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策关联的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔 细阅读本招募评释书。   基金管理东谈主承诺本招募评释书不存在职何空虚纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性、完好性承担法律处事。   博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募评释书所载明的贵寓恳求召募的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提 供未在本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权力、义务的法律文献。基金投资 东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份 额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同终点他关联 司法享有权力、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权力和义务，应详备查阅基 金合同。                   第 6 页 共 141 页                     第二部分        释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 对基金合同的任何灵验改进和补充 型怒放式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改进和补充 基金招募评释书》终点更新 产物贵寓撮要》终点更新 份额发售公告》 额上市往复公告书》 行政规章以终点他对基金合同当事东谈主有握住力的决定、决议、通告等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对当通常作念出的改进 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对当通常作念出的改进                       第 7 页 共 141 页 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开召募证 券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对当通常作念出的改进 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对当通常作念出的改进 施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理司法》及颁布机关对当通常作念出的改进 券投资基金运作勾引第 3 号——指数基金勾引》及颁布机关对当通常作念出的改进 终点通常作念出的改进 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》（及颁布机关对当通常作念出的改进）及干系法律法例司法，经中国 证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外 机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 指定的代理本基金发售业务的机构 购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司                       第 8 页 共 141 页 经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机 构和申购、赎回代理券商（即代办证券公司） 限处事公司 基金登记结算业求实施折服》终点通常改进以及干系业务司法所界说的基金份额的登记、存 管、结算及干系业务 往复所基金账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得回中国证监会书面证明的日历 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 所同期平素怒放往复的处事日 份额的步履 清单司法的申购对价恳求购买基金份额的步履                       第 9 页 共 141 页 求将本基金份额兑换为申购赎回清单司法的赎回对价的步履 替代、现款差额和/或其他对价 托福给赎回东谈主的现款替代、现款差额和/或其他对价 按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目 的 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及干系用度，则本基金需 向投资东谈主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及干系用度，则投资 东谈主需向本基金补缴差额 回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支付或应得回的现款差额 根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数计较 基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 易时刻内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计较并通过 深圳证券往复所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 请申购、赎回的投资东谈主的相应资金，由基金管理东谈主计较并公布的现款差额的预估值                     第 10 页 共 141 页 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 的步履 之日 之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆 分或合并颐养后的基金份额折算日为开动日从头计较） 盘价之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、 经拆分或合并颐养后的基金份额折算日为开动日从头计较） 资产的价值总和 额净值的过程 流露办法》司法的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 回实施折服》界说的“往复型怒放式基金”，简称“ETF” 精致追踪标的指数表现，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化，得回与指数收益相似的申诉， 采用怒放式运作形势的基金 有限公司（以下简称香港联合往复所）建立技能连结，使内地和香港投资者不错通过当地证 券公司或经纪商买卖司法鸿沟内的对方往复所上市的股票                   第 11 页 共 141 页 可的机组成立的证券往复服务公司，向香港联合往复扫数限公司进行申报，买卖司法鸿沟内 的香港联合往复所上市的股票 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 支撑证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或往复的债券等 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期奉赵所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 政区和台湾地区                   第 12 页 共 141 页                   第三部分          基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称号： 博时基金管理有限公司   住所： 深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层   法定代表东谈主：江曙光   成立时刻： 1998 年 7 月 13 日   注册成本： 2.5 亿元东谈主民币   存续期间： 持续规划   规划东谈主：     王济帆   规划电话： （0755）8316 9999   博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准成立。当今公司推进为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产规划有限公 司，持有股份 2%。注册成本为 2.5 亿元东谈主民币。   公司成立了投资决策委员会。投资决策委员会负责率领基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。   公司依然建立健全投资管理轨制、风险收敛轨制、里面监察轨制、财务管理轨制、东谈主事 管理轨制、信息流露轨制和职工步履准则等公司管理轨制体系。   二、主要成员情况   江曙光先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获 国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月履新于中国证监会，历任办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副查察员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副                           第 13 页 共 141 页 总司理、博时基金管理有限公司党委副文告。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理 有限公司总司理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。 自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总司理职务。自 金管理有限公司董事长。   李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总司理。武汉大学金融学专科在职博士， 高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限处事公司扩充委员会委员， 德意识银行董事总司理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战术客户部总经 理兼机构客户部总司理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。   张东先生，硕士，总司理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零卖金融、 资产业务和财务司帐等处事。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总司理。自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。   罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，好意思国注册管理司帐师， 香港证券及投资学会高级从业经验，高级经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长， 招商局国际财务有限公司总司理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务 有限公司（现改名为招商局集团财务有限公司）结算部总司理、总司理助理、党委委员、招 商局集团财务部（产权部）总司理助理、招商局国际财务有限公司副总司理。   郭智君先生，高级经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行会 计、信贷员、东谈主事教化处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资产 管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管理 公司东谈主力资源部高级司理、总司理助理、副总司理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国长 城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副文告、副总司理（附近处事）、总司理、党委 文告。2022 年 2 月于今历任中国长城资产管理股份有限公司资产规划六部总司理级干部、 总司理。   方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海 分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个东谈主金融 业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级司理，负责交行对外战术投资及对下属 子公司股权管理处事。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并处事于今，历 任高级投资司理、总司理、董事等职，同期兼任上海汇华实业有限公司总司理、上海盛业股                        第 14 页 共 141 页 权投资基金公司扩充董事（法东谈主代表）、上海永泰房地产开发公司总司理等职，负责公司整 体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自 2022 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事。   邹月娴女士，香港大学博士，新加坡回国粹者。现任北京大学教化/博士生导师，北京 大学深圳研究生院党委副文告，鹏城实验室兼职教化，中国计较机学会语音对话与听觉专委 会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专科委员会委员，深圳市东谈主工智能学会常务副 理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高级次专科东谈主才、深圳市三八红旗头等称号；曾获中国 电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学技能奖技能开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会 议发表高水平论文 300 多篇，入选全球前 2%顶尖科学家榜单。   陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续技能基金会司帐及 金融学教化。历任香港理工大学商学院副院长、司帐及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商 学院客座研究教化。香港理工大学终生教化。   张博辉先生，2008 年 8 月参加处事，新加坡南洋理工大学金融学专科毕业，博士研究 生学历，博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学处事，历任金融系讲师、 副教化、国际金融中心副主任、教化。2017 年于今在香港汉文大学（深圳）处事，历任深 圳高等金融研究院副院长、料理学院扩充副院长，现任料理学院扩充院长、校长讲座教化、 深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。   胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中 国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商 局集团财务部总监，曾履新国度财政部。   蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月履新于中国长城资产管理公司，分别任办 公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月履新于香港长 城罗斯基金管理有限公司任行政总监/扩充董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城 资产管理股份有限公司资产规划三部、资产规划六部副高级司理、一级业务主管。2024 年 7 月于今任中国长城资产管理股份有限公司资产规划六部高级司理。   李兴春先生，硕士，高级经济师，好意思国注册管理司帐师。2007.07--2023.07 先后在天 津港欧亚国际集装箱船埠有限公司、天津港东疆成立开发有限公司、天津港（集团）有限公 司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、形貌投资司理、轮廓业务司理等岗亭（期                     第 15 页 共 141 页 间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港 （集团）有限公司投发管理部副总司理兼任天津港股份有限公司投资部副总司理。   车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学计较机系学习，得回学士学位。 金融电子有限公司任技能部负责东谈主，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南边软件开发中 心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总司理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息技能总监，2014 年至 2015 年任中财国 信（深圳）有限公司总司理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息技能部总经 理。2022 年 3 月 16 日起任董事总司理兼信息技能部总司理。2023 年 8 月 15 日起任董事总 司理兼信息技能部总司理、东谈主工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官（总经 理助理级）兼东谈主工智能实验室主任。   严斌先生，硕士。1997 年 7 月开头后在华裔城集团公司、博时基金管理有限公司处事。 现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司 监事。   何京京先生，硕士研究生，2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七成立工程有限公司 处事，任司帐、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清 算司帐。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高级清理司帐。2014 年 10 月 20 日起任基金运作 部 TA 资金清理组主管。   江曙光先生，简历同上。   张东先生，简历同上。   吴慧峰先生，硕士，副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中 国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、 招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等处事。2023 年加入博时基金管理有限公司， 现任公司副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。   王德英先生，硕士，副总司理。1995 年开头后在北京清华计较机公司任开发部司理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息奇迹部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副司理，电脑部副司理、信息技能部总司理。现任公司副总司理、首席信息官，                       第 16 页 共 141 页 主管 IT、指数与量化投资、待业金、基金零卖等处事，兼任博时资产基金销售有限公司董 事长和博时成本管理有限公司董事长。   孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港讼师事务所。2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律照看人、监察法律部总司理。现任公司督察长，兼任 博时资产基金销售有限公司董事。   李庆阳先生，硕士。2010 年从华南理工大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限 公司，历任高级方法员、高级系统运维司理。2016 年调任博时成本，任投资司理。2018 年 再次加入博时基金管理有限公司。现任博时上证超等大盘往复型怒放式指数证券投资基金联 接基金(2024 年 2 月 2 日—于今)、                       博时创业板指数证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—于今)、 上证超等大盘往复型怒放式指数证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—于今)、博时中证港股通 互联网往复型怒放式指数证券投资基金(2024 年 2 月 8 日—于今)、博时中证传媒指数型发 起式证券投资基金(2024 年 3 月 5 日—于今)、博时国证销耗电子主题指数型发起式证券投 资基金(2024 年 4 月 23 日—于今)、博时中证全指通讯开发指数型发起式证券投资基金(2024 年 5 月 7 日—于今)、博时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金(2024 年 5 月 21 日—于今)、博时中证信息技能应用转换产业指数型发起式证券投资基金(2024 年 6 月 4 日 —于今)、博时上证科创板芯片往复型怒放式指数证券投资基金(2024 年 8 月 8 日—于今)的 基金司理。   公司首席资产配置官黄健斌先生。   公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总司理于善辉先生。   首席基金司理过钧先生。   首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总司理、境外投资部总司理曾鹏先生。   权益投资三部总司理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。   行业研究部总司理魏立先生。   宏不雅策略部总司理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。   指数与量化投资部总司理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。   三、基金管理东谈主的职责                       第 17 页 共 141 页 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理东谈主的财产彼此寂寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的司法，按关联司法计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回对价，编制申购赎回清单； 同》终点他关联司法另有司法外，在基金信息公开流露前应予隐痛，不向他东谈主涌现，向审计、 法律等外部专科照看人提供的情况除外； 益； 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 期限不低于法律法例司法的最低期限；                    第 18 页 共 141 页 够按照《基金合同》司法的时刻和形势，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到关联贵寓的复印件； 管东谈主； 承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而免除； 《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿； 承担处事； 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日 内退还基金认购东谈主；   四、基金管理东谈主的承诺 取灵验措施，防护违抗《证券法》步履的发生； 采用灵验措施，防护下列步履的发生：   （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；                   第 19 页 共 141 页   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、走漏他东谈主从事相 关的往复行为；   （7）轻佻职守，不按照司法履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会司法遏制的其他步履。 防护违抗基金合同步履的发生； 法例及行业表率，富厚信用、勉力尽责；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、走漏他东谈主从事干系的往复行为；   六、基金管理东谈主的里面收敛轨制   （1）全面性原则   公司风险管理必须掩饰公司的扫数部门和岗亭，浸透各项业务过程和业务设施。   （2）寂寞性原则   公司成立寂寞的监察部，监察部保持高度的寂寞性和泰斗性，负责对公司各部门风险控 制处事进行稽核和检讨。   （3）彼此制约原则   公司及各部门在里面组织结构的设想上要形成一种彼此制约的机制，建立不同岗亭之间 的制衡体系。   （4）定性和定量相谄媚原则   建立完备的风险管理设想体系，使风险管理更具客不雅性和操作性。                    第 20 页 共 141 页   公司的风险管理体绑缚构是一个单干明确、彼此牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终处事，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理措施的扩充。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的处事。   （2）风险管理委员会   看成董事会下的专科委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文献，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责处分要紧的突发的风险。   （3）督察长   寂寞应用督察权力；径直对董事会负责；按季向风险管理委员会提交寂寞的风险管理报 告和风险管理建议。   （4）监察法律部   监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的扩充情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和收敛的环境中杀青业务宗旨。   （5）风险管理部   风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理轨制与经过，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析处事，确保公司各种投资风险得到邃密监督与收敛。   （6）业务部门   风险管理是每一个业务部门最首要的处事。部门司理对本部门的风险负全部处事，负责 履行公司的风险管理方法，负责本部门的风险管理系统的开发、扩充和帮衬，用于识别、监 控和责难风险。   （1）建立内控结构，完善内控轨制   公司建立、健全了内控结构，高管东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行为有恰 当的组织和授权，确保监察行为是寂寞的，并得到高管东谈主员的支撑，同期置备操作手册，并 如期更新。   （2）建立彼此分离、彼此制衡的内控机制                   第 21 页 共 141 页   建立、健全了各项轨制，作念到基金司理分开，投资决策分开，基金往复积存，形成不同 部门，不同岗亭之间的制衡机制，从轨制上减少和驻防风险。   （3）建立、健全岗亭处事制   建立、健全了岗亭处事制，使每个职工都明确我方的任务、职责，并实时将各自处事领 域中的风险隐患上报，以驻防和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、申诉、教导方法   建立了评估风险的委员会，使用允洽的方法，证明和评估与公司运作关联的风险；公司 建立了从下到上的风险申诉方法，对风险隐患进行层层讲演，使各个档次的东谈主员实时掌捏风 险景况，从而以最快速率作出决策。   （5）建立灵验的里面监控系统   建立了豪阔、灵验的里面监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险管理妙技   采用数目化、技能化的风险收敛妙技，建立数目化的风险管理模子，用以教导指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司实时采用灵验的措施，对风险进行分散、收敛和遁入，尽可能 地减少损失。   （7）提供豪阔的培训   制定了完好的培训规划，为扫数职工提供豪阔和稳当的培训，使职工明确其职责所在， 收敛风险。                    第 22 页 共 141 页                      第四部分         基金托管东谈主      （一）基金托管情面况      称号：国信证券股份有限公司      注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层      办公地址：深圳市福田区福华一起 125 号国信金融大厦 19 楼      法定代表东谈主：张纳沙      成立时刻：1994 年 6 月 30 日      组织景色：股份有限公司      注册成本：东谈主民币 96.12 亿元      存续期间：持续规划      基金托管经验批文及文号：证监许可[2013]1666 号      规划东谈主：王奕倩      规划电话：0755-81981800      国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是 1994 年 6 月 30 日成立的深圳国投 证券有限公司。公司总部设在深圳，法定代表东谈办法纳沙。      经过 30 年的发展，国信证券已成长为世界性大型轮廓类证券公司：狂放 2023 年 12 月 末，注册成本 96.12 亿元；职工总额突出 1.2 万东谈主；在世界 117 个城市和地区共设有 57 家 分公司、181 家营业部。当今，公司领有国信期货有限处事公司、国信弘盛私募基金管理有 限公司、国信成本有限处事公司、国信证券（香港）金融控股有限公司、国信证券资产管理 有限公司等 5 家全资子公司；50%持股鹏华基金管理有限公司。      公司及子公司规划鸿沟涵盖：证券经纪；证券投资接洽；与证券往复、证券投资行为有 关的财务照看人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销； 代销金融产物；股票期权作念市；上市证券作念市往复；商品期货经纪；金融期货经纪；期货交 易接洽、资产管理；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个东谈主的创业投资业务； 创业投资接洽业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与成立创业投资企业与创业投资 管理照看人机构；香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务；股权投资；科创板跟投业务 等。                             第 23 页 共 141 页 券代码“002736”。根据中证协公布的证券公司会员规划功绩名次，频年来，公司总资产、 净资产、净成本、营业收入、净利润等主要设想名次行业前线；公司在北、上、广、深等经 济发达城市成立的营业部均保持强盛的竞争实力，多家营业部持久最初当地同行。狂放 2023 年 12 月末，公司总资产达 4629.6 亿元，净资产达 1104.6 亿元；累计完成 IPO 形貌 315 家， 名次行业第二；其中累计完成创业板 IPO 形貌 85 家，名次行业第一。 业务客户数目、代理买卖证券业务净收入、代理销售金融产物净收入等设想名次行业前线； 完成股票主承销形貌 23.83 家，召募资金 260.45 亿元，分别号次行业第十、第八；完成 IPO 形貌 11.5 家，名次行业第十，其中主板 IPO 形貌 4 家，名次行业第三；完成债券承销 608 只，承销范畴 2294 亿元，多只创可比债券最低利率；获批多项转换业务经验，包括往复所 债券作念市商、科创 50ETF 期权主作念市商、北交所融资融券等多项首批业务经验。   掂量改日，国信证券将连接阐扬“合规自律、专科求实、诚信稳健、和谐担当”的文化 理念，永远秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值不雅念，开拓逾越，不时转换，全 力打造全球视线、原土上风、转换驱动、科技引颈的世界一流轮廓型投资银行。   （二）主要东谈主员情况   国信证券托管部管理团队和业务主干具有十年以上银行、财务、证券清理等金融和证券 从业教导，可为客户提供更多安全高效的专科服务；同期具备为托管客户提供个性化产物处 理的才略。   （三）基金托管业务规划情况   国信证券是首批得回证券投资基金托管经验的券商之一，借助轮廓金融上风、专科高效 的服务水平，为各种证券投资基金提供托管服务，本着“专科高效”的原则，为基金份额持 有东谈主利益履行基金托管职责。   国信证券资产托管部领有寂寞的安全监控设施，结实、高效的托管业务系统，完善的业 务管理轨制，并一直宝石以科技转换引颈业务表率发展，公司自主研发经过化估值系统，实 现估值经过化、自动化处理，提高估值效率；自主研发特别监控、估值查平等模块，灵验防 范、收敛风险。与基金管理公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构及以上公司的子 公司均有深度互助。   （四）基金托管东谈主的里面收敛轨制                        第 24 页 共 141 页   国信证券资产托管业务里面收敛的处事宗旨是正当、合规开展业务，保护投资者及干系 当事东谈主正当权益，驻防操立场险、声誉风险终点他干系风险。   国信证券针对资产托管业务建立科学合理、收敛严实、运行高效的里面收敛体系，保持 资产托管业务的里面收敛轨制健全、扩充灵验。   公司风险管理、合规管理、稽核审计等里面收敛部门终点干系岗亭履行对资产托管业务 的监督职责。   （1）风险管理   公司风险管理部门按照全面、当令、审慎的原则，对资产托管业务的风险成分进行监控 及检讨，对艰巨风险点建立监控法度和实施收敛方法，对风险景况进行评估。   公司成立统一的操立场险管理体系，对资产托管业务的操立场险进行如期识别，实时汇 总、分析及申诉风险事件终点损失情况，加强对从业东谈主员的风险培训。   公司爱好对资产托管业务的声誉风险管理，实时掌捏和妥善应付外部影响及舆情反应。   （2）合规管理   公司合规管理部门对资产托管业务的正当合规情况进行寂寞收敛，履行审查与接洽、合 规检讨、申诉与风险处置、法律法例追踪、宣导与培训、监管相易与配合、信息梗阻墙管理、 督促及率领反洗钱处事等职责。   （3）稽核审计   公司稽核审计部门通过过后稽核等形势，寂寞履行检讨、评价、申诉、建议、督导等职 责，发现、评价资产托管业务的里面收敛设想颓势和扩充颓势，评估里面收敛轨制的扩充效 果和实施效率，对存在问题提议整改意见并督导整改处事。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和方法   国信证券资产托管部制定投资监督法度与监督经过，依据法律法例的司法、基金合同和 托管条约的约定，在授权鸿沟内寂寞履行对托管资产投资运作的监督职责。   基金托管东谈主的监督事项主要包括：（一）对托管资产的投资鸿沟、投资比例、投资限制 进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否相宜干系法律法例和表恣意文献、基金合同和 托管条约的约定进行监督；            （三）对托管资产的资金运用、计提和支付各种用度等情况进行 监督；   （四）对托管资产是否存在透支步履、应收款项是否实时足额到账进行监督；                                    （五）对 托管资产的收益分配是否相宜法律法例和托管条约的约定进行监督；                              （六）其他法律法例、                  第 25 页 共 141 页 基金合同和托管条约约定的监督事项。   公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违抗法律、行政法例和其他干系司法或 者违抗基金合同和托管条约约定的事项，履行通告管理东谈主、申诉监管部门等方法，并持续跟 进管理东谈主的后续处理，督促管理东谈主照章履行信息流露义务。                 第 26 页 共 141 页              第五部分       干系服务机构  一、基金份额销售机构  (1)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：       中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区商城路 618 号 办公地址：       上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主：      朱健 规划东谈主：        钟伟镇 电话：         021-38676666 传真：         021-38670666 客户服务电话：     95521/4008888666 网址：         https://www.gtja.com  (2)中信建投证券股份有限公司 注册地址：       北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：       北京市曙光区光华路 10 号 法定代表东谈主：      王常青 规划东谈主：        陈海静 电话：         010-65608231 传真：         010－65182261 客户服务电话：     4008888108/95587 网址：         http://www.csc108.com/  (3)国信证券股份有限公司 注册地址：       深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二             十六层 办公地址：       深圳市福田区福华一起 125 号国信金融大厦 37 楼 法定代表东谈主：      张纳沙 规划东谈主：        于智勇 电话：         0755-81981259 传真：         0755-82133952 客户服务电话：     95536 网址：         http://www.guosen.com.cn/  (4)招商证券股份有限公司 注册地址：       深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号 办公地址：       深圳市福田区福华一起 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表东谈主：      霍达 规划东谈主：        业清扬 电话：         0755-83081954 传真：         0755-83734343                    第 27 页 共 141 页 客户服务电话：    4008888111；95565 网址：        http://www.cmschina.com/  (5)广发证券股份有限公司 注册地址：      广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 办公地址：      广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东谈主：     林传辉 规划东谈主：       黄岚 电话：        020－87555888 传真：        020－87555305 客户服务电话：    95575、020-95575 或致电各地营业网点 网址：        http://www.gf.com.cn/  (6)中信证券股份有限公司 注册地址：      广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）            北座 办公地址：      北京曙光区新源南路 6 号京城大厦 法定代表东谈主：     张佑君 规划东谈主：       杜杰 电话：        010-60833889 传真：        010－84865560 客户服务电话：    400-889-5548/95548 网址：        http://www.cs.ecitic.com/  (7)中国星河证券股份有限公司 注册地址：     北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：     北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：    王晟 规划东谈主：      辛国政 电话：       010-80928123 客户服务电话：   4008-888-888 或 95551 网址：       http:// www.chinastock.com.cn/  (8)海通证券股份有限公司 注册地址：      上海市淮海中路 98 号 办公地址：      上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表东谈主：     周杰 规划东谈主：       李笑鸣 电话：        021-23219275 传真：        021－63602722 客户服务电话：    95553 网址：        http://www.htsec.com/  (9)申万宏源证券有限公司 注册地址：      上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     第 28 页 共 141 页 办公地址：       上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主：      杨玉成 规划东谈主：        陈宇 电话：         021-33388999 传真：         021-33388224 客户服务电话：     95523 或 4008895523 网址：         www.swhysc.com  (10)兴业证券股份有限公司 注册地址：      福州市湖东路 268 号 办公地址：      上海市浦东民生路 1199 弄五谈口广场 1 号楼 21 层 法定代表东谈主：     杨华辉 规划东谈主：       乔琳雪 电话：        021-38565547 传真：        021－38565783 客户服务电话：    4008888123/95562 网址：        http://www.xyzq.com.cn/  (11)国投证券股份有限公司 注册地址：      深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦 办公地址：      深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：     段文务 规划东谈主：       刘志斌 电话：        0755-82558266 客户服务电话：    95517 网址：        http://www.essence.com.cn/  (12)湘财证券股份有限公司 注册地址：      湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A            栋 11 楼 办公地址：      湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A            栋 11 楼 法定代表东谈主：     林俊波 规划东谈主：       孙越 电话：        021-38784580-8920 客户服务电话：    95351 网址：        http://www.xcsc.com  (13)民生证券股份有限公司 注册地址：       北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 办公地址：       北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 法定代表东谈主：      余政                   第 29 页 共 141 页 规划东谈主：        赵明 电话：         010-85127622 传真：         010-85127917 客户服务电话：     4006198888 网址：         www.mszq.com  (14)华泰证券股份有限公司 注册地址：      南京市江东中路 228 号 办公地址：      南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福            田区益田路 5999 号基金大厦 法定代表东谈主：     张伟 电话：        0755-22660831 客户服务电话：    95597 网址：        http://www.htsc.com.cn/  (15)中信证券（山东）有限处事公司 注册地址：       青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：       青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东谈主：      肖海峰 规划东谈主：        赵如意 电话：         0532-85725062 客户服务电话：     95548 网址：         sd.citics.com  (16)东兴证券股份有限公司 注册地址：      北京市西城区金融大街 5 号（新隆重厦）12、15 层 办公地址：      北京市西城区金融大街 5 号新隆重厦 B 座 12-15 层 法定代表东谈主：     魏庆华 规划东谈主：       郑旷怡 电话：        010-66559039 传真：        010-66555133 客户服务电话：    95309 网址：        http://www.dxzq.net  (17)东吴证券股份有限公司 注册地址：      江苏省苏州市翠园路 181 号 办公地址：      江苏省苏州市星阳街 5 号 法定代表东谈主：     范力 规划东谈主：       陆晓 电话：        0512-62938521 传真：        0512－65588021 客户服务电话：    4008601555 网址：        https://www.dwzq.com.cn  (18)信达证券股份有限公司                     第 30 页 共 141 页 注册地址：      北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：      北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：     祝瑞敏 规划东谈主：       王薇安 电话：        010－83252170 传真：        010－63081344 客户服务电话：    95321 网址：        http://www.cindasc.com  (19)东方证券股份有限公司 注册地址：      上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层 办公地址：      上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层－29 层 法定代表东谈主：     金文忠 规划东谈主：       朱琼玉 电话：        021-63325888 传真：        021－63326729 客户服务电话：    95503 网址：        http://www.dfzq.com.cn  (20)简易证券股份有限公司 注册地址：      湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层 办公地址：      湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层 法定代表东谈主：     施华 规划东谈主：       胡创 电话：        010-56437060 传真：        0731-85832214 客户服务电话：    95571 网址：        http://www.foundersc.com  (21)光大证券股份有限公司 注册地址：      上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：      上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：     刘秋明 规划东谈主：       李芳芳 电话：        021-22169089 传真：        021－22169134 客户服务电话：    4008888788；95525 网址：        http://www.ebscn.com/  (22)中信证券华南股份有限公司 注册地址：      广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19            层、20 层 办公地址：      广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19            层、20 层                     第 31 页 共 141 页 法定代表东谈主：     陈可可 规划东谈主：       郭杏燕 电话：        020-88836999 传真：        020-88836984 客户服务电话：    95548 网址：        http://www.gzs.com.cn  (23)东北证券股份有限公司 注册地址：      长春市生态大街 6666 号 办公地址：      长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：     李福春 规划东谈主：       安岩岩 电话：        0431-85096517 传真：        0431-85096795 客户服务电话：    95360 网址：        http://www.nesc.cn  (24)国联证券股份有限公司 注册地址：      无锡市县前东街 168 号 办公地址：      江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702            室 法定代表东谈主：     姚志勇 规划东谈主：       祁昊 电话：        0510-82831662 传真：        0510-82830162 客户服务电话：    95570 网址：        http://www.glsc.com.cn  (25)浙商证券股份有限公司 注册地址：      浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：      浙江省杭州市江干区四季青街谈五星路 201 号浙商证券 法定代表东谈主：     吴承根 规划东谈主：       沈高亮 电话：        0571-87902239 传真：        0571－87901913 客户服务电话：    95345 网址：        http://www.stocke.com.cn/  (26)祥瑞证券股份有限公司 注册地址：      深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座            第 22-25 层 办公地址：      深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座            第 22-25 层                     第 32 页 共 141 页 法定代表东谈主：     何之江 规划东谈主：       王阳 电话：        021-38632136 传真：        0755－82400862 客户服务电话：    0755-22628888/95511-8 网址：        http:www.stock.pingan.com  (27)华安证券股份有限公司 注册地址：      安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：      安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 法定代表东谈主：     章宏韬 规划东谈主：       孙懿 电话：        0551-65161821 传真：        0551－65161672 客户服务电话：    95318 网址：        http://www.hazq.com/  (28)东海证券股份有限公司 注册地址：      江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：      上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东谈主：     钱俊文 规划东谈主：       王一彦 电话：        021-20333333 传真：        021-50498825 客户服务电话：    95531; 4008888588 网址：        http://www.longone.com.cn  (29)国盛证券有限处事公司 注册地址：      江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址：      江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115 号北京银行            大厦 法定代表东谈主：     周军 规划东谈主：       占文驰 电话：        0791－86283372 传真：        0791－6289395 客户服务电话：    956080 网址：        https://www.gszq.com/  (30)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：       新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成             国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：       新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成             国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东谈主：      王献军                     第 33 页 共 141 页 规划东谈主：        梁丽 电话：         0991-2307105 传真：         010-88085195 客户服务电话：     95523 或 4008895523 网址：         www.swhysc.com  (31)中泰证券股份有限公司 注册地址：       济南市市中区经七路 86 号 办公地址：       山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2309 法定代表东谈主：      王洪 规划东谈主：        张峰源 电话：         021-20315719 客户服务电话：     95538 网址：         www.zts.com.cn  (32)德邦证券股份有限公司 注册地址：      上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：      上海市浦东新区福山路 500 号城开国际中心 26 楼 法定代表东谈主：     武晓春 规划东谈主：       刘熠 电话：        021-68761616 传真：        021-68767981 客户服务电话：    4008888128 网址：        http://www.tebon.com.cn  (33)西部证券股份有限公司 注册地址：      陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：      西安市新城区东新街 319 号 法定代表东谈主：     徐朝日 规划东谈主：       张吉安 电话：        029-87211668 传真：        029-87406117 客户服务电话：    95582 网址：        http://www.west95582.com/  (34)华福证券有限处事公司 注册地址：      福州市五四路 157 号新寰宇大厦 7、8 层 办公地址：      福州市五四路 157 号新寰宇大厦 7 至 10 层 法定代表东谈主：     黄金琳 规划东谈主：       王虹 电话：        021-20655183 传真：        0591－87383610 客户服务电话：    95547 网址：        http://www.hfzq.com.cn                     第 34 页 共 141 页  (35)中国中金资产证券有限公司 注册地址：      深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华            润大厦 L4601-4608 办公地址：      深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋            第 18-21 层考取 04 层 法定代表东谈主：     高涛 规划东谈主：       万玉琳 电话：        0755-82026907 传真：        0755-82026539 客户服务电话：    4006008008/95532 网址：        http://www.china-invs.cn/  (36)国金证券股份有限公司 注册地址：      四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：      四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表东谈主：     冉云 规划东谈主：       贾鹏 电话：        028-86690057、028-86690058 传真：        028-86690126 客户服务电话：    4006-600109/95310 网址：        http://www.gjzq.com.cn  (37)华宝证券股份有限公司 注册地址：      上海市浦东新区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57            楼 办公地址：      上海市浦东新区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57            楼 法定代表东谈主：     刘加海 规划东谈主：       刘闻川 电话：        021-68777222 传真：        021－68777822 客户服务电话：    4008209898;021-38929908 网址：        http://www.cnhbstock.com  (38)爱建证券有限处事公司 注册地址：      中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区世纪大路 1600 号 1 幢 32            楼 办公地址：      上海市浦东新区世纪大路 1600 号 32 楼 法定代表东谈主：     祝健 规划东谈主：       姚盛盛 电话：        021-32229888 传真：        021- 68728703 客户服务电话：    4001-962-502                     第 35 页 共 141 页 网址：               http://www.ajzq.com  (39)国新证券股份有限公司 注册地址：            北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 办公地址：            北京市曙光区曙光门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦 12                  层 法定代表东谈主：           张海文 规划东谈主：             孙燕波 电话：              010-85556048 客户服务电话：          95390 网址：              http://www.crsec.com.cn  (40)华金证券股份有限公司 注册地址：            上海市静安区天目西路 128 号 1902 室 办公地址：            上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融                  广场 2 号楼） 法定代表东谈主：           燕文波 规划东谈主：             秦臻 电话：              021-20655588 传真：              021-50390850 客户服务电话：          956011 网址：              https://www.huajinsc.cn  包括具有经纪业务经验及深圳证券往复所会员经验的扫数证券公司。 时公告。  二、登记机构  称号：中国证券登记结算有限处事公司  注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东谈主：于文强  电     话：0755-25946013  传     真：0755-25987122  规划东谈主：严峰  三、出具法律意见书的讼师事务所  称号：上海源泰讼师事务所                           第 36 页 共 141 页  注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  负责东谈主：廖海  电话： 021- 51150298  传真： 021- 51150398  规划东谈主：刘佳  承办讼师：廖海、刘佳  四、审计基金财产的司帐师事务所  本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（特殊粗拙合伙）  称号：安永华明司帐师事务所（特殊粗拙合伙）  住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  扩充事务合伙东谈主：毛鞍宁  规划电话：（010）58153000  传真电话：（010）85188298  承办注册司帐师： 蒋燕华、朱燕  规划东谈主：朱燕  本基金的年度财务报表终点他司法事项的审计机构为普华永谈中天司帐师事务所（特殊 粗拙合伙）  称号：普华永谈中天司帐师事务所(特殊粗拙合伙）  住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室  办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永谈中心 11 楼  扩充事务合伙东谈主：李丹  规划电话：（021）23238888  传真：（021）23238800  规划东谈主：陈轶杰  承办注册司帐师：叶尔甸 陈轶杰                        第 37 页 共 141 页          第六部分 基金的召募与基金合同的奏效   一．基金的召募   基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同终点他关联司法 召募本基金，并经中国证监会 2023 年 10 月 11 日证监许可[2023]2321 号文准予召募注册。   本基金召募期自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日历间，基金份额共召募   本基金的运作形势为往复型怒放式，存续期间为不如期。   二、基金合同的奏效   本基金的基金合同已于 2024 年 2 月 8 日端庄奏效。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》奏效后，一语气 20 个处事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期申诉中赐与流露；一语气 50 个处事日 出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清理并散伙，且无需召开基金 份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。                       第 38 页 共 141 页        第七部分     基金的份额折算与变更登记   基金合同奏效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时刻   基金管理东谈主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息流露办法》的关联司法进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构恳求办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理东谈主届时发布的干系公告。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈附近有的基金份额数额将发生 颐养，但颐养后的基金份额持有东谈附近有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有东谈主的权益无本体性影响（因余数处理而产生的损益不视为本体性影 响），无需召开基金份额持有东谈主大会审议。基金份额折算后，基金份额持有东谈主将按照折算后 的基金份额享有权力并承担义务。   如若基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理东谈主可蔓延办理基金份额折 算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                   第 39 页 共 141 页             第八部分     基金份额的上市往复   一、基金上市   本基金于 2024 年 2 月 27 日起在深圳证券往复所上市往复。   二、基金份额的上市往复   基金份额在深圳证券往复所的上市往复应除名《深圳证券往复所往复司法》、《深圳证 券往复所证券投资基金上市司法》、《深圳证券往复所证券投资基金往复和申购赎回实施细 则》等关联司法。   三、停复牌、暂停上市、规复上市或散伙上市的情形和处理形势   本基金份额在深圳证券往复所上市后，如遇停复牌、暂停上市、规复上市或散伙上市的 情形，按照《深圳证券往复所证券投资基金上市司法》的干系司法扩充。若本基金发生深圳 证券往复所干系司法所司法的因不再具备上市条件而应当散伙上市的情形时，本基金可由交 易型怒放式基金变更为追踪标的指数的非上市怒放式指数基金，而无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。若届时本基金管理东谈主已有以该指数看成标的指数的指数基金，则本基金将本着维 护投资者正当权益的原则，履行稳当的方法后与该指数基金合并或录取其他合适的指数看成 标的指数。   四、基金份额参考净值的计较与公告   基金管理东谈主在每一个往复日开市前向深圳证券往复所提供当日的申购赎回清单。本基金 基金份额参考净值（IOPV）由基金管理东谈主或基金管理东谈主寄托的机构计较，并交由深圳证券交 易所发布，供投资者往复、申购、赎回基金份额时参考。   （1）基金份额参考净值的计较公式：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中不错现款替代成份证券的数目、最新成交价以及估值汇率的乘积之和＋申购赎回清单 中的预估现款部分）／最小申购赎回单元所对应的基金份额。   （2）基金份额参考净值的计较以四舍五入的方法保留少许点后 3 位。   （3）基金管理东谈主不错颐养基金份额参考净值计较公式，并赐与公告。如深圳证券往复 所对基金份额参考净值的计较方法另有司法的，从其司法。   五、其他                     第 40 页 共 141 页   若深圳证券往复所、中国证券登记结算有限处事公司加多了基金上市往复的新功能，本 基金管理东谈主不错在履行稳当的方法后加多相应功能。   干系法律法例、中国证监会、登记机构或深圳证券往复所对基金上市往复的司法等干系 司法内容进行颐养的，本基金按照新司法扩充，若由此需要对基金合同进行改进的，无需召 开基金份额持有东谈主大会。   在不违抗法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的前提下，基金管理东谈主在履 行稳当的方法后，本基金不错恳求在包括境社往复所在内的其他证券往复所上市往复。                  第 41 页 共 141 页            第九部分     基金份额的申购与赎回   在当今结算司法下，本基金采用现款申购、赎回的形势运作。改日在条件允许的情况下， 基金管理东谈主不错在场内通达现款申购、赎回除外的形势办理申购、赎回业务，或通达场外申 购、赎回干系业务，相应的业务司法、申购赎回原则等干系事项届时将另行约定并公告。   一、申购和赎回时势   本基金投资东谈主应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业时势或按申 购、赎回代理券商提供的其他形势办理本基金的申购和赎回。   基金管理东谈主在动手申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可依据执行情 况变更申购、赎回代理券商并在基金管理东谈主网站公示。   在法律法例、基金合同及改日条件允许的情况下，基金管理东谈主直销机构不错通达申购赎 回业务，具体业务的办理时刻及办理形势基金管理东谈主将另行公告。   二、申购与赎回的怒放日实时刻   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为港股通、深圳证券往复所 同期平素怒放往复的处事日，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 司法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时刻变更、港 股通往复司法变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应 的颐养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介上公告。   本基金已于 2024 年 2 月 27 日怒放日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 下，加多其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体司法届时将另行公告；                     第 42 页 共 141 页 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东谈主必须在新原 则动手实施前依照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东谈主必须根据申购、赎回代理券商或基金管理东谈主司法的方法，在怒放日的具体业务办 理时刻内提议申购或赎回的恳求。   投资东谈主托福申购对价，申购成立；登记机构证明恳求时，申购奏效。投资东谈主在提交赎回 恳求时有豪阔的基金份额余额和现款，则赎回恳求成立，登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资东谈主在提交申购恳求时须按申购赎回清单的司法备足申购对价，投资东谈主在提交赎回恳求时 须持有豪阔的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回恳求不成立。   平素情况下，投资者申购、赎回恳求由登记机构在 T 日进行证明。如投资东谈主未能提供符 合要求的申购对价，则申购恳求不成立。如投资东谈附近有的相宜要求的基金份额不及或未能根 据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，或投资东谈主 提交的赎回恳求突出基金管理东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个 账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回恳求不成立或失败。   申购、赎回代理券商对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定到手，而仅代表申购、 赎回代理券商确乎罗致到该恳求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于申购、 赎回恳求的证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权力。   在当今结算司法下，投资者当日申购的基金份额，清理交收完成后可卖出和赎回，即 T 日申购的 ETF 份额且白天完成 RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T 日可卖出与赎回，而 T 日申购的 ETF 份额且日终完成逐笔全额非担保交收，T+1 日方可卖出和赎回；T 日竞价买入 的基金份额，T 日不错赎回，T 日不错卖出。   本基金获批后，若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限处事公司针对往复型怒放式 指数证券投资基金推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回形势，在履行稳当程 序后，本基金管理东谈主将根据新的业务司法新增或颐养申购和赎回恳求的证明形势，届时将发 布公告赐与流露并对本基金的招募评释书赐与更新，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                    第 43 页 共 141 页   本基金申购、赎回过程中波及的基金份额、现款替代、现款差额终点他对价的清理交收 适用深圳证券往复所、登记机构的干系司法和参与各方干系条约的关联司法，其中本基金现 金申购业务中的现款替代采用逐笔全额结算处理；现款赎回业务中的现款替代采用代收代付 处理；现款申购、赎回业务波及的现款差额和现款替代退补款采用代收代付处理。   投资者 T 日申购到手后，平素情况下，登记机构在 T 日为投资者办理基金份额与现 金替代等的交收，在 T+2 日内办理现款差额的清理交收，并将结果发送给基金管理东谈主、申购 赎回代理券商和基金托管东谈主。若发生特殊情况，基金管理东谈主不错对清理交收日历进行相应调 整。   投资者 T 日赎回到手后，平素情况下，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额 的交收，在 T+2 日内办理现款差额的清理交收，并将结果发送给基金管理东谈主、申购赎回代理 券商和基金托管东谈主。赎回现款替代款将自灵验赎回恳求之日起 7 个怒放日内划往基金份额持 有东谈主账户。若发生特殊情况，基金管理东谈主不错对清理交收日历进行相应颐养。   如遇本基金投资的境外主要市集的往复清理司法有变更、基金投资的境外主要市集及外 汇市集休市或暂停往复、登记公司系统故障、往复所或往复市集数据传输蔓延、通讯系统故 障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能收敛的成分影响业务处理 经过，则赎回现款替代款的支付时刻可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回对价的情形时，赎回现款替代款的支付办法参照基金合同关联条件处理。   申购赎回波及的现款差额、申购产生的应退款项、现款赎回替代款波及交收日为港股通 往复日和交收日的错乱（不含半日港股通往复日或未完成两批次资金交收之日），当交收期 间出现港股通往复日为非港股通交收日时，款项交收日历顺延。   如若登记机构和基金管理东谈主在清理交收时发现不行平素践约的情形，则依据业务司法和 参与各方干系条约的关联司法进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的司法按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的， 基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有 东谈主或基金资产的损失。   登记机构和基金管理东谈主可在法律法例允许的鸿沟内，对申购与赎回的方法以及清理交收 和登记的办理时刻、形势、处理司法等进行颐养。                  第 44 页 共 141 页   五、申购与赎回的数额限制   本基金的最小申购赎回单元为 100 万份。   基金管理东谈主可根据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等成分对基金的最小申购赎 回单元进行颐养，并在颐养实施前依照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介公告。 额上限和净申购比例上限，具体司法详见申购、赎回清单。 新的招募评释书或干系公告。 招募评释书或干系公告。 应当采用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 收敛的需要，可采用上述措施对基金范畴赐与收敛。具体见基金管理东谈主干系公告。 等限制。基金管理东谈主必须在颐养实施前依照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介上公告 （其中上述第 2、3、4 条可由基金管理东谈主于前一往复日设定并在当日基金申购、赎回清单上 公布，而不必在司法媒介上公告也无谓报中国证监会备案）。   六、申购与赎回的对价和用度 生的收益或损失由基金财产承担。根据本基金当今的执行情况，本基金 T 日的基金份额净值 在本日收市后计较，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行稳当方法，不错稳当 蔓延计较或公告。 申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托福的现款替代、现款差额和/或其他对价。赎回对 价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主应托福给投资东谈主的现款替代、现款差额和/或其 他对价。                   第 45 页 共 141 页 前公告。如遇特殊情况，不错稳当蔓延计较或公告。申购、赎回清单的内容与景色见下文“七、 申购赎回清单的内容与景色”。 佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的干系用度。 算和公告时刻进行颐养并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与景色   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各 成份证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、T-1 日基金份额净值、T-1 日最小申购、赎回单元资产净值、申购份额上限和赎回份额上限终点他干系内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清理交收安排，在申购 赎回清单中加多的造谣证券。“申赎现款”的现款替代标志为“必须”，但含义与组合成份 证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的成份证券 的必须现款替代与不错现款替代金额之和，赎回替代金额固定为 0。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募评释书的司法，用于替代组 合证券中全部或部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 2 种类型：不错现款替代（标志为“允许”）和必须现款替代（标 志为“必须”）。   不错现款替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现款看周到部或部分该成份证券 的替代，替代金额按代理买卖原则确定。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款看成替代，采用 固定替代金额。                    第 46 页 共 141 页   （2）不错现款替代 投资东谈主买入或卖出的证券。   申购时，对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   替代金额=替代证券数目×该证券 T 日掂量开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现款替代溢 价比例）。   “现款替代溢价比例”也称“现款替代保证金率”。收取现款替代溢价的原因是，对于 使用现款替代的证券，基金管理东谈主需为投资者在对应证券市集开市期间买入证券，而执行买 入价钱（或证券执行结算价钱）加上干系往复用度后与申购时证券的参考收盘价可能有所差 异。   为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。基金管理东谈主不错根据市集情况和执行需要确定和颐养现款替代溢价比例，具体的现 金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。   申购时，如若预先收取的金额高于基金买入证券的执行成本（或证券执行结算成本）， 则基金管理东谈主将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金买入证券的执行成本（或 证券执行结算成本），则基金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   T   日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金 额。   平素情况下，对于证明到手的 T 日申购恳求，T 日内基金管理东谈主根据申购范畴进行组合 证券的代理买入。T 日日终，基金管理东谈主根据所购入的被替代证券的执行单元购入成本（包 括买入价钱与干系用度）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价（折算为东谈主民币，折算汇率采 用本日的估值汇率；T 日在证券往复所无往复的，取最近往复日的收盘价；）计较被替代证 券的单元结算成本，在此基础上根据替代证券数目和申购现款替代保证金确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等艰巨 权益变动，则进行相应颐养。   平素情况下，T+5 日（指怒放日）内，基金管理东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发 送给登记机构，登记机构办理现款替代多退少补资金的清理，并将结果发送给干系申购赎回                   第 47 页 共 141 页 代理机构和基金托管东谈主，干系款项的交收于数据发送后的第 1 个处事日内完成。若发生特殊 情况，基金管理东谈主不错对交收日历进行相应颐养。   若自 T 日起，香港证券往复所平素往复日已达 20 日而该部分证券的平素往复日低于 1 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的执行购入成本加上按照最近一次收盘价计较 的未购入的部分被替代证券价值的差额（折算为东谈主民币，折算汇率采用本日的估值汇率）， 确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   如遇港股通临时停市、港股通往复逐日额度不及等特殊情况，组合证券的代理买入及结 算价钱可顺序顺延至下一港股通往复日直至往复平素。如遇证券持久停牌、流动性不及等可 能导致收盘价或终末成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行调 整，如若基金管理东谈主以为该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产 生较大影响，为了更好的帮衬持有东谈主利益，该证券对应的现款替代退补款的清理交收可在其 复牌后按照执行往复成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等艰巨权 益变动，则进行相应颐养。   平素情况下，对于证明到手的 T 日赎回恳求，T 日内基金管理东谈主根据赎回范畴进行组合 证券的代理卖出。T 日日终，基金管理东谈主根据所卖出的被替代证券的执行单元卖出金额（扣 除干系用度）和未卖出的被替代证券的 T 日收盘价（折算为东谈主民币，折算汇率采用本日的估 值汇率；被替代证券 T 日（指怒放日）在证券往复所无往复的，取最近往复日的收盘价）计 算被替代证券的单元结算金额，在此基础上根据替代证券数目确定赎回替代金额。在此期间 若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等艰巨权益变动，则进行相应颐养。   T+7 日（指怒放日）内，基金管理东谈主将应支付的赎回替代金额与干系申购赎回代理券商 办理交收。若发生特殊情况，基金管理东谈主不错对交收日历进行相应颐养。   若自 T 日起，香港证券往复所平素往复日已达 20 日而该部分证券的平素往复日低于 1 日，则以被替代证券卖出部分的执行卖出金额加上按照最近一日收盘价计较的未卖出部分被 替代证券价值（折算为东谈主民币，折算汇率采用本日的估值汇率），确定基金应退还投资东谈主的 款项。   如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价钱可顺序顺延至下一港 股通往复日直至往复平素。如遇证券持久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或终末成交价 不公允的特殊情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行颐养，如若基金管理东谈主以为该                   第 48 页 共 141 页 证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维 护持有东谈主利益，该证券对应的现款替代款的清理交收可在其复牌后按照执行往复成本办理。 在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等艰巨权益变动，则进行相应颐养。 申购赎转头往结算司法发生改换，或基金管理东谈主与基金托管东谈主之间的结算干系安排发生改换， 基金管理东谈主可对上述干系现款替代处理司法进行颐养，并按司法公告。   （3）必须现款替代 或法律法例限制投资的证券；或基金管理东谈主出于保护基金份额持有东谈主利益等原因以为有必要 实行必须现款替代的成份证券。 一定数目的现款。必须替代金额的计较方法为申购赎回清单中该证券的数目乘以 T 日预估开 盘价并按照 T-1 日估值汇率换算或基金管理东谈主以为合理的其他方法。   预估现款部分是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结恳求申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理东谈主计较的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其计较公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中不错现款替代的成份证券的数目、T 日 预估开盘价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和）   其中，若 T 日为基金分红除息日，则预估现款需进行相应的颐养。若 T 日为基金最小申 购、赎回单元的颐养奏效日，则计较公式中“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值” 需根据奏效后的基金最小申购、赎回单元进行相应颐养。预估现款部分的数值可能为正、为 负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：                   第 49 页 共 141 页   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款 替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中不错现款替代的成份证券的数目、T 日收盘价 以及 T 日估值汇率的乘积之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的清理交 收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额得回相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额得回相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。   申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如若投资者的申购恳求接受后将使当日申 购总份额突出申购份额上限，则投资者的申购恳求失败。   赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如若投资者的赎回恳求接受后将使当日赎 回总份额突出赎回份额上限，则投资者的赎回恳求失败。                         基本信息       最新公告日历                     202X 年 月          日        基金称号         博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金      基金管理公司称号                   博时基金管理有限公司        基金代码                             XXXXXX      宗旨指数代码：                            XXXXXX        基金类型：                           跨境 ETF                       T－1 日信息内容  现款差额（单元：元）                             XXXX.XX 最小申购赎回单元资产净值                            XXXX.XX    （单元：元） 基金份额净值（单元：元）                            X.XXXX                        T 日信息内容 预估现款差额（单元：元）                            XXXX.XX  不错现款替代比例上限                               无        申购上限                               无        赎回上限                               无      是否需要公布 IOPV                          是 最小申购赎回单元（单元：                           1,000,000                       第 50 页 共 141 页         份）  申购、赎回的允许情况                        申购、赎回皆允许                       T 日成份股信息内容 证券   证券   股份   现款   申购现款替代金 赎回现款替代金       申购   赎回   挂牌 代码   简称   数目   替代   额溢价比例（%） 额折价比例（%）     替代   替代   市集                标志                         金额   金额   若深圳证券往复所或中国证券登记结算有限处事公司对申购赎回清单的景色进行颐养， 基金管理东谈主将视情况对干系景色进行相应的颐养，并依照《信息流露办法》的关联司法在规 定媒介上公告。   八、拒却或暂停申购的情形及处理形势   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 申购恳求； 金资产净值或无法进行证券往复； 缺欠、申购赎回清单编制缺欠； 购恳求被证明到手，会使本基金当日申购份额突出申购赎回清单中司法的申购份额上限时， 该笔申购恳求将被拒却。 或者指数编制单元、干系证券/期货往复所等因特别情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述特别情况指基金管理东谈主无法预想并不可收敛的情形，包括但不限于系统故障、辘集 故障、通讯故障、电力故障、数据缺欠等； 单笔申购份额上限的；                        第 51 页 共 141 页 务公司等机构认定的往复特别情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他 影响通过内地与香港股票市集往复互联互通机制进行平素往复的情形； 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当 暂停接受基金申购恳求； 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；   发生除上述第 7、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主申购申 请时，基金管理东谈主应当根据关联司法在司法媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东谈主的申购申 请全部或部分被拒却，被拒却的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金 管理东谈主应实时规复申购业务的办理。   在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形及处理形势   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回对价： 金资产净值或无法进行证券往复； 缺欠、申购赎回清单编制缺欠； 干系证券/期货往复所等因特别情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述特别情况指 无法预想并不可收敛的情形，包括但不限于辘集故障、通讯故障、电力故障、数据缺欠等； 停接受投资东谈主的赎回恳求；                    第 52 页 共 141 页 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回恳求；   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时，基金管理东谈主应按 司法报中国证监会备案。已接受的赎回恳求，基金管理东谈主应足额支付，基金份额持有东谈主在申 请赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与拆除，如暂时不行足额支付，未支付部分 可宽限支付。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。   十、基金清理交收与登记模式的颐养或新增   本基金获批后，若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限处事公司针对往复型怒放式 指数证券投资基金推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回形势，在履行稳当程 序后，本基金管理东谈主有权颐养本基金的清理交收与登记模式及申购、赎回形势，或新增本基 金的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回形势，届时将发布公告赐与流露并对本基金 的招募评释书赐与更新，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   十一、基金份额拆分与合并   基金成立后，在法律法例司法的鸿沟内，在履行稳当方法后，本基金可实施基金份额拆 分或合并。   基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东谈主资产总值不变的前提下，改换基金份 额净值和持有基金份额的对应关系，是从头列示基金资产的一种形势。基金份额拆分或合并 对基金份额持有东谈主的权益无本体性影响。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响， 基金管理东谈主经履行干系方法后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的证券往复是以 外的往复时势或者往复形势进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基 金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告 的业务司法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非往复过户、冻结、解冻等其他业务                    第 53 页 共 141 页   基金份额的登记机构可依据其业务司法，受理基金的非往复过户、冻结与解冻等业务， 并收取一定的手续用度。   十四、联合基金的特殊申购   若基金管理东谈主推出以本基金为宗旨 ETF 的联合基金，本基金可根据执行情况需要向本基 金的联合基金通达特殊申购，不收取申购用度。   十五、基金份额折算   为提高往复便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理东谈主可向登记机构恳求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有东谈附近有的基 金份额数额将发生颐养，但颐养后的基金份额持有东谈附近有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有东谈主的权益无本体性影响。基金份额折算后，基金 份额持有东谈主将按照折算后的基金份额享有权力并承担义务。基金管理东谈主应就其具体事宜进行 必要公告，并提前通告基金托管东谈主。   十六、其他 关方法后，基金管理东谈主可怒放聚合申购，基金管理东谈主有权制定聚合申购业务的干系司法。   在条件允许时，基金管理东谈主也可采用其他合理的申购形势，并于新的申购形势动手扩充 前赐与公告。 需签订书面寄托代理条约，并报中国证监会备案。 业务指南》要求的特定投资者，基金管理东谈主可在不违抗法律法例且对基金份额持有东谈主利益无 本体性不利影响的情况下，安排挑升的申购形势。 的情况下，颐养基金申购赎回形势或申购赎回对价组成，并提前公告。 物申购与赎回，即以组合证券、现款替代、现款差额终点他对价进行的申购与赎回，本基金 管理东谈主将于新的申购与赎回形势动手扩充前对关联司法和方法赐与公告。                    第 54 页 共 141 页 回除外的形势办理本基金的申购、赎回业务，或者通达本基金的场外申购、赎回等业务，相 关业务的适用条件、业务办理时刻、业务司法等干系事项届时将另行约定并公告。   十七、基金管理东谈主可在法律法例允许的鸿沟内，在对基金份额持有东谈主无本体性不利影 响的前提下，根据市集情况对上述申购与赎回的安排进行补充和颐养并提前公告。                 第 55 页 共 141 页               第十部分      基金的投资   一、投资宗旨   精致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。   二、投资鸿沟   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。   为更好地杀青基金的投资宗旨，本基金可少量投资于照章刊行上市的非成份股（包括港 股通标的股票、主板、创业板终点他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债 券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支撑机构债券、企业债、公司债、可颐养债券（含 可分离往复可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 国债期货、股指期货、股票期权、货币市集器用（包括银行入款、同行存单等）、债券回购、 资产支撑证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监 会的干系司法）。   本基金可根据法律法例的司法参与融资和转融通证券出借业务。改日在法律法例允许的 前提下，本基金可根据干系法律法例司法参与融券业务。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理东谈主在履行稳当方法后， 不错将其纳入本基金的投资鸿沟。   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个往复日日终在扣除股指期货、股 票期权和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及 其他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的司法扩充。   若法律法例的干系司法发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在履行稳当方法后，可 对上述资产配置比例进行颐养。   三、投资策略   本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指 数化投资组合，并根据标的指数成份股终点权重的变化进行相应颐养。但因特殊情况（比如 流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的指数时，基金管理东谈主可使用其他合理方                   第 56 页 共 141 页 法进行稳当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的限制；（2）标的指 数成份股流动性严重不及；（3）标的指数的成份股持久停牌；（4）其它合理原因导致本基 金管理东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。   在平素情况下，本基金力求收敛投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的预期日均 追踪偏离度的实足值小于 0.35%，预期年化追踪舛误不突出 4%。如因标的指数编制司法颐养 等其他原因，导致基金日均追踪偏离度和追踪舛误变大，基金管理东谈主应采用合理措施，幸免 日均追踪偏离度和追踪舛误的进一步扩大。   当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量颐养而发生变化、 成份股派发现款股息、配股及增发、股票持久停牌、市集流动性不及等情况发生时，基金管 理东谈主将对投资组合进行优化，尽量责难追踪舛误。   为了杀青更好的追踪标的指数的目的，基金管理东谈主还将轮廓研究标的指数成份股的数目、 流动性、投资限制、往复用度及成本，以及税务终点他监管限制，决定是否采用抽样复制的 策略。对于复制方法的变更，本基金管理东谈主需在方法变更前按司法在司法媒介公告，并阐发 变更复制方法的原因。   本基金债券投资组合将把稳研究基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券 投资的目的是保证基金资产流动性，灵验利用基金资产，提高基金资产的投资收益。   在分析宏不雅经济运行特征并对各种市集大势作念出判断的前提下，本基金把稳对可颐养债 券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业遴荐和个券遴荐两方面进行全场所的评估，对 盈利才略或成长性较好的行业和上市公司的可颐养债券进行要点矜恤，并谄媚基金管理东谈主可 转债评级系统对可颐养债券投资价值进行灵验的评估，遴荐投资价值较高的个券进行投 资。   可交换债券在换股期间用于交换的股票是刊行东谈附近有的其他上市公司(以下简称“宗旨 公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可颐养债券相似, 指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指宗旨公司的成长才略、盈利才略及 宗旨公司股票价钱的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和宗旨公司的股票价 值进行研究分析,轮廓开展投资决策。                   第 57 页 共 141 页   本基金投资资产支撑证券将轮廓运用战术资产配置和战术资产配置进行资产支撑证券 投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极颐养投资策略，严格驯服 法律法例和基金合同，在力求本金安全和基金资产流动性基础上得回持久结实收益。   本基金将根据本基金的投资宗旨和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的真切研究 判断，进行存托凭证的投资。   （1）股指期货投资策略   本基金将在风险可控的前提下，根据风险管理原则，以套期保值为目的，限度参与股指 期货投资。本基金将根据对现货和期货市集的分析，充分研究股指期货的风险收益特征进行 股指期货投资，以改善投资组合的投资恶果。   （2）股票期权投资策略   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为目的参与股票期权往复。本基金将谄媚投 资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律法例的干系限制和要求，确定参与股票期权往复 的投资时机和投资比例。   （3）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分研究国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债期货投资。   本基金将在充分研究风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券出借业务。 本基金将基于对市集行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 本基金将根据市集情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动特性况 等成分，合理确定出借证券的鸿沟和品类。若干系融资及转融通证券出借业务法律法例发生 变化，本基金将从其最新司法，以相宜上述法律法例和监管要求的变化。改日在法律法例允 许的前提下，本基金可根据干系法律法例司法参与融券业务。   改日，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不改换投资宗旨的前提下，相应颐养和 更新干系投资策略，并在招募评释书更新中公告。   四、标的指数与功绩比较基准   本基金的标的指数：中证港股通互联网指数。                    第 58 页 共 141 页   本基金的功绩比较基准为标的指数收益率，即中证港股通互联网指数收益率（经汇率调 整后）。   改日若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致 使标的指数不相宜要求以及法律法例、监管机构另有司法的情形除外）、指数编制机构退出 等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个处事日内向中国证监会申诉并提议处分方 案，如更换基金标的指数、颐养运作形势、与其他基金合并或者散伙基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确如期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵从基金份额持有东谈主利益优先原则撑持基金 投资运作。   若标的指数出现编制机构称号变更、指数改名的对基金投资无本体性影响的情形，则无 需召开基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主可在取得基金托管东谈主同意并履行稳当方法后变更标 的指数和功绩比较基准，并实时公告。   五、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货 币市集基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证港股通互联网指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境外市集，除了需 要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险之外，还面对汇率风险以及 境外市集的风险。   六、投资限制与遏制步履   （一）组合限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金每个往复日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的往复 保证金后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等；   （3）本基金参与股指期货、国债期货往复依据下列法度建构组合：                    第 59 页 共 141 页 在职何往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得突出基金持有的股票总市值的 20%； 在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得突出上一往复日基金资 产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较） 应当相宜基金合同对于股票投资比例关联约定； 在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得突出基金持有的债券总市值的 30%； 在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一往复日基金资 产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关联约定； 不得突出基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （4）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得突出基金资产净值的 20％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支撑证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支撑证券的比例，不得突出该资产支撑 证券范畴的 10％；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支撑证券，不得 突出其各种资产支撑证券共计范畴的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，如若其信用等级下跌、不再相宜投资法度，应在评级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金资产总值不得突出基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，在职何往复日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得突出基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借往复应当相宜以下要求：                   第 60 页 共 141 页 券应纳入《流动性风险管理司法》所述流动性受限证券的鸿沟；   因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资 不相宜本条司法的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （13）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权力金总额不得突出基金资产净值的 合约行权所需的全额现款或往复所司法认同的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓 的股票期权合约面值不得突出基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数计较；基金投资股票期权应相宜基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资宗旨和风险收益特征；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得突出基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不相宜 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；   （16）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（8）、（12）、（14）、（15）条外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不 足等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述司法投资比例的，基金管理东谈主应当 在 10 个往复日内进行颐养，但中国证监会司法的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起动手。   法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受干系限制或按照颐养后的司法扩充。   （二）遏制步履                    第 61 页 共 141 页   为帮衬基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗司法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱终点他不方正的证券往复行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会司法遏制的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主终点控股推进、执行收敛东谈主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则，驻防利益 碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱扩充。干系往复必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与流露。要紧关联往复应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行 稳当方法后，则本基金投资不再受干系限制或按照颐养后的司法扩充。   七、基金管理东谈主代表基金应用推进或债权东谈主权力的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。   九、基金投资组合申诉   基金管理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵寓不存在空虚纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带处事。   基金托管东谈主根据本基金合同司法，复核了本申诉中的净值表现和投资组合申诉等内容， 保证复核内容不存在空虚纪录、误导性述说或者要紧遗漏。                    第 62 页 共 141 页     本投资组合申诉所载数据狂放 2024 年 6 月 30 日，本申诉中所列财务数据未经审计。 序号                 形貌                    金额(元)           占基金总资产的比例(%)         其中：股票                         54,597,792.62                92.74         其中：债券                                        -                -         资产支撑证券                                       -                -         其中：买断式回购的买入返售金融资产                            -                -     注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 54,597,792.62 元，净值占比 98.68%。     本基金本申诉期末未持有境内股票。         行业类别             公允价值（东谈主民币）              占基金资产净值比例（%） 电信业务                         23,883,258.50                         43.17 非日常生涯销耗品                     11,612,800.67                         20.99 金融                            1,527,329.82                          2.76 日常销耗品                         4,080,918.11                          7.38 信息技能                         13,151,111.87                         23.77 医疗保健                            342,373.65                          0.62 共计                           54,597,792.62                         98.68     注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类法度。 序号      股票代码     股票称号      数目(股)      公允价值(元)            占基金资产净值比例(％)                             第 63 页 共 141 页      本基金本申诉期末未持有债券。      本基金本申诉期末未持有债券。 细      本基金本申诉期末未持有资产支撑证券。      本基金本申诉期末未持有贵金属。      本基金本申诉期末未持有权证。      本基金本申诉期末未持有股指期货。      本基金本申诉期末未持有股指期货。      本基金本申诉期末未持有国债期货。      本基金本申诉期末未持有国债期货。 质问、处罚的投资决策方法评释      基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案看望， 或在申诉编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。                               第 64 页 共 141 页 的股票。  序号              称号                    金额(元)  本基金本申诉期末未持有处于转股期的可颐养债券。  本基金本申诉期末前十名股票中不存在流畅受限情况。  由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                       第 65 页 共 141 页                         第十一部分 基金的功绩    基金管理东谈主依照恪尽责守、富厚信用、严慎勉力的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。    自基金合同奏效动手，基金份额净值增长率终点与同期功绩比较基准收益率的比较         期间              ①净值      ②净值      ③功绩比      ④功绩比    ①-③       ②-④                         增长率      增长率      较基准收      较基准收                                  法度差       益率       益率法度                                                      差                                  第 66 页 共 141 页               第十二部分      基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项终点他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主或基金管理东谈主根据干系法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户相寂寞。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产寂寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律处事，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权力。除照章律法例和《基 金合同》的司法贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清宽待产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。                  第 67 页 共 141 页             第十三部分       基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货往复时势的往复日以及国度法律法例司法需 要对外流露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票（含存托凭证）、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合 约、资产支撑证券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门关联司法。   （一）对存在活跃市集且大要获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采用最近往复日的 报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近往复日的报价不行信得过反应公允价值的， 应付报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中研究不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制看成特征研究。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其大量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采用在当前情况下适用而况有豪阔可利用数据 和其他信息支撑的估值技能确定公允价值。采用估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   四、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收 盘价）确定公允价值；估值日无往复的，且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事                    第 68 页 共 141 页 件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如有充足凭据标明估值日或最近往复日的市价 不行信得过反应公允价值的，应付市价进行颐养，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有司法的除外），录取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值价估值，具体估值机构由基金管理东谈主与基 金托管东谈主另行协商约定；   （3）往复所上市往复的可颐养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应计 利息得到的净价确定公允价值；估值日莫得往复的，且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应计利息得到的净 价进行估值。如有充足凭据标明估值日或最近往复日的收盘价不行信得过反应公允价值的，应 对收盘价进行颐养，确定公允价钱；   往复所上市实行全价往复的固收品种（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估值 价进行估值；   （4）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，采用估值技能确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，采用估值技能确定公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）流畅受限的股票，指在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开 刊行股票、初次公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过大批往复取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或 行业协会关联司法确定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在显着各异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。                    第 69 页 共 141 页   （1）往复所上市的资产支撑证券，采用估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对世界银行间市集上的资产支撑证券，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价确定公允价值。 当日无结算价的，且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，采用最近往复日 结算价估值。 进行估值。   本基金外币资产价值计较中，波及主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主 民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 司法估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、方法及干系法 律法例的司法或者未能充分帮衬基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐处事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经干系各方 在平等基础上充分规划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值的计较结果 对外赐与公布。   五、估值方法                    第 70 页 共 141 页 量计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错成立大额赎回情形 下的净值精度济急颐养机制。国度另有司法的，从其司法。 的司法暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按约定对外公布。   六、估值缺欠的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺欠时，视为基金份额净值 缺欠。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪状形成估值缺欠，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的处事东谈主应当对由于该 估值缺欠遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直经济损失按下述“估值缺欠处理原则”给予赔 偿，承担补偿处事。   上述估值缺欠的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺欠已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值缺欠处事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值缺欠发生的用度由估值缺欠处事方承担；由于估值缺欠处事方未 实时更正已产生的估值缺欠，给当事东谈主形成损失的，由估值缺欠处事方对径直损失承担补偿 处事；若估值缺欠处事方依然积极和谐，而况有协助义务确当事东谈主有豪阔的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿处事。估值缺欠处事方应付更正的情况向关联当事东谈主进行确 认，确保估值缺欠已得到更正。   （2）估值缺欠的处事方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，而况仅对 估值缺欠的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺欠而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缺欠 处事方仍应付估值缺欠负责。如若由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利                   第 71 页 共 141 页 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值缺欠处事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的鸿沟内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权力；如若得回 欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿 额加上依然得回的欠妥得利返还的总和突出其执行损失的差额部分支付给估值缺欠处事方。   （4）估值缺欠颐养采用尽量规复至假定未发生估值缺欠的正确情形的形势。   估值缺欠被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值缺欠发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值缺欠发生的原因确定 估值缺欠的处事方；   （2）根据估值缺欠处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺欠形成的损失进行评估；   （3）根据估值缺欠处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺欠的处事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值缺欠处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缺欠的更正向关联当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现缺欠时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）缺欠偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；缺欠偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自技能系统成就而产生的净值计较尾差，以基金 管理东谈主计较结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有司法的，从其司法处理。如若行业另有通行 作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着平等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时；                   第 72 页 共 141 页 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当 暂停估值；   八、基金净值的证明   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金 管理东谈主应于每个估值日计较对应日历的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值计较结果复核证明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按司法对基金净值 赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值缺欠处理。 供应商品级三方机构发送的数据缺欠等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、 稳当、合理的措施进行检讨，然而未能发现该缺欠的，由此形成的基金资产估值缺欠，基金 管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿处事，但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的措施消 除或松开由此形成的影响。                   第 73 页 共 141 页             第十四部分           基金的收益与分配   一、基金收益分配原则 时，可进行收益分配； 率颐养后）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特色，本基金收益分配不须以弥补亏 损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在不违抗法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，基金管理东谈主可 对基金收益分配的关联业务司法进行颐养，并实时公告。   二、基金收益分配比例及金额着实定原则   基金收益评价日本基金相对标的指数的逾额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数 同期增长率。   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标 的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。   期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并颐养后的 基金份额折算日为开动日从头计较上述设想。   收益评价日日历以本基金管理东谈主干系公告为准。 收益分配比例。   三、收益分配决策                         第 74 页 共 141 页  基金收益分配决策中应载明基金收益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配形势 等内容。  四、收益分配决策着实定、公告与实施  本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息流露办法》 的关联司法在司法媒介公告。  五、基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                   第 75 页 共 141 页             第十五部分         基金的用度与税收   一、基金用度的种类 定的除外； 印花税、预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度）（简称“税收”）及基金缴纳 税收关联的手续费、汇款费、照看人费等；   二、基金用度计提方法、计提法度和支付形势   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计较方法如下：                       第 76 页 共 141 页   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延至最近可支付日支付。 相应条约的司法，由基金托管东谈主按基金管理东谈主的划款指示或者托管条约的约定并根据用度实 际开销金额支付，列入当期基金用度。   三、不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关联 税收征收的司法代扣代缴。                       第 77 页 共 141 页            第十六部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度流露； 按照关联司法编制基金司帐报表； 式证明。   二、基金的年度审计 师事务所终点注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息流露办法》的关联司法在司法媒介公告。                    第 78 页 共 141 页           第十七部分         基金的信息流露   一、本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流动 性风险管理司法》、         《基金合同》终点他关联司法。干系法律法例对于信息流露的流露形势、 登载媒介、报备形势等司法发生变化时，本基金从其最新司法。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会司法的天然东谈主、法东谈主和犯科东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中国 证监会的司法流露基金信息，并保证所流露信息的信得过性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会司法时刻内，将应予流露的基金信息通过相宜 中国证监会司法条件的世界性报刊（以下简称“司法报刊”）及《信息流露办法》司法的互 联网网站（以下简称“司法网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大要按照《基金合同》 约定的时刻和形势查阅或者复制公开流露的信息贵寓。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应采用汉文文本。如同期采用外文文本的，基金信息流露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开流露的信息采用阿拉伯数字；除终点评释外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、基金合同、基金托管条约、基金产物贵寓撮要                    第 79 页 共 141 页 召开的司法及具体方法，评释基金产物的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息流露及基金份额持有东谈主服 务等内容。基金合同奏效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三 个处事日内，更新基金招募评释书并登载在司法网站上；基金招募评释书其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金散伙运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募评释书。 动中的权力、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵寓撮要的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在三个处事日内，更新基金产物贵寓撮要，并登载在司法网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金散伙运作 的，基金管理东谈主不再更新基金产物贵寓撮要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募评释书教导性公告和《基金合同》教导性公告登载在司法报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募评释书、基金产物贵寓撮要、《基金合同》和基金托管条约登载 在司法网站上，并将基金产物贵寓撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在司法网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在司法媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金份额上市往复公告书   基金份额获准在证券往复所上市往复的，基金管理东谈主应当在基金份额上市往复三个处事 日前，将基金份额上市往复公告书登载在司法网站上，并将上市往复公告书教导性公告登载 在司法报刊上。   （五）基金份额折算日和折算结果公告                    第 80 页 共 141 页   基金管理东谈主确定基金份额折算日，并依照《信息流露办法》的关联司法将基金份额折算 日公告登载于司法媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东谈主将基金份额折 算结果公告登载于司法媒介上。   （六）基金净值信息   基金合同奏效后，在基金份额上市往复且动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理 东谈主应当至少每周在司法网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在基金份额上市往复或动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每 个怒放日的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点以终点他媒介，流露怒放 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在司法网站流露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）申购赎回清单   在动手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个怒放日，通过司法网站、 基金份额申购、赎回代理券商以终点他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉（含资产组合 季度申诉） 登载在司法网站上，并将年度申诉教导性公告登载在司法报刊上。基金年度申诉中的财务会 计申诉应当经过相宜《证券法》司法的司帐师事务所审计。 告登载在司法网站上，并将中期申诉教导性公告登载在司法报刊上。 申诉登载在司法网站上，并将季度申诉教导性公告登载在司法报刊上。 者年度申诉。 障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期申诉“影响投资者决策的其他艰巨信息”                   第 81 页 共 141 页 项下流露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及本基金 的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中流露基金组联合产情况终点流动性风险 分析等。   （九）临时申诉   本基金发生要紧事件，关联信息流露义务东谈主应当按司法编制临时申诉书，并登载在司法 报刊和司法网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往复事项，但中国证监会另有司法的除外；                  第 82 页 共 141 页 东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 影响的其他事项、中国证监会或基金合同司法的其他事项。   （十）显现公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集精真金不怕火传的音信可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，干系信息 流露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开显现，并将关联情况立即申诉基金上市往复的 证券往复所。   （十一）清理申诉   基金合同散伙情形出现的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理申诉。清理申诉应当经过相宜《证券法》司法的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律意见书。清理组应当将清理申诉登载在司法网站上，并将清理申诉教导性 公告登载在司法报刊上。   （十二）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十三）投资股指期货的信息流露                     第 83 页 共 141 页   本基金投资股指期货的，基金管理东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和 招募评释书（更新）等文献中流露股指期货往复情况，包括往复政策、持仓情况、损益情况、 风险设想等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的往复政策 和往复宗旨等。   （十四）投资资产支撑证券的信息流露   本基金投资资产支撑证券的，基金管理东谈主应在基金年报及中期申诉中流露其持有的资产 支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和申诉期内扫数的资产支撑证券明细。 基金管理东谈主应在基金季度申诉中流露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金 净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券明细。   （十五）投资股票期权的信息流露   本基金投资股票期权的，基金管理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉 和招募评释书（更新）等文献中流露股票期权往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险设想、估值方法等，并充分揭示股票期权往复对基金总体风险的影响以及是否相宜 既定的投资政策和投资宗旨等。   （十六）投资国债期货的信息流露   基金管理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募评释书（更新）等 文献中流露国债期货往复情况，包括往复政策、持仓情况、损益情况、风险设想等，并充分 揭示国债期货往复对本基金总体风险的影响以及是否相宜既定的往复政策和往复宗旨。   （十七）参与融资和转融通证券出借业务的信息流露   本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年 度申诉等如期申诉和招募评释书（更新）等文献中流露参与融资和转融通证券出借业务情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险终点管理情况等。   本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理东谈主应当在基金如期申诉等文献中就申诉期 内发生的要紧关联往复事项作念详备评释。   （十八）基金投资流畅受限证券的信息流露   本基金投资流畅受限证券的，基金管理东谈主应在基金投资非公开刊行股票后两个往复日内， 在中国证监会司法媒介流露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （十九）基金投资港股通标的股票的信息流露                  第 84 页 共 141 页   基金管理东谈主应当在基金季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募评释书（更新） 等文献中流露港股通标的股票的投资情况，包括申诉期末本基金在香港地区证券市集的权益 投资散播情况及按干系法律法例及中国证监会要求流露港股通标的股票的投资明细等内容。 若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资香 港股票市集的信息流露另有司法的，从其司法。   （二十）中国证监会司法的其他信息   六、信息流露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管理轨制，指定挑升部门及高级管理东谈主 员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息流露内容与 景色准则等法例以及证券往复所的自律管理司法的司法。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的司法和基金合同的约定，对基金管理 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金如期申诉、更新的招募 评释书、基金产物贵寓撮要、基金清理申诉等干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理 东谈主进行书面或电子证明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在司法报刊中遴荐流露信息的报刊。基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证干系报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的前提 下，自主教化信息流露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律司法的干系司法。 前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构，应 当制作处事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》散伙后 10 年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例司法将信 息置备于各自住所和基金上市往复的证券往复所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延流露基金干系信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金干系信息：                    第 85 页 共 141 页 营业时； 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致证明后，应当暂停估 值；                  第 86 页 共 141 页                第十八部分        风险揭示   本基金管理东谈主在总结、鉴戒基金管理东谈主旗下已有怒放式基金（包括 ETF 基金）风险管理 纯属教导的基础上，针对本基金的特色，确立科学的风险管理理念，建立相应的风险管理体 系，对本基金通盘投资过程进行灵验的风险监控，为基金份额持有东谈主谋取标的指数所表征的 市集平均水平的投资收益。   投资于本基金的主要风险包括以下几个方面：   一、标的指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险   标的指数并不行完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均申诉率与通盘股票市集 的平均申诉率可能存在偏离。   二、标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司规划景况、投资东谈主热诚 和往复轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   三、基金投资组合申诉与标的指数申诉偏离的风险   以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 偏离度与追踪舛误。 变化，使本基金在相应的组合颐养中产生追踪偏离度和追踪舛误。 指数收益率，从而产生追踪偏离度。 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误。 基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误。 妙技、买入卖出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的追踪进度。                    第 87 页 共 141 页 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；因用功卖空、对冲机制终点他器用造 成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制缺欠 等，由此产生追踪偏离度与追踪舛误。   四、流动性风险   ①本基金最小申购、赎回单元成就较高，中小投资者只可在二级市集上按往复价钱卖出 基金份额。   ②基金将在深圳证券往复所上市往复，但不保证市集往复一定活跃；基金的往复可能因 多样原因被暂停，当基金不再相宜干系上市条件时，基金的上市也可能被散伙。   ③尽管由于投资者不错进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。然而， 基金的二级市集往复价钱受市集供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基 金份额净值。   本基金投资对象是具有邃密流动性的金融器用，包括照章刊行上市的股票、国债期货、 股指期货、股票期权、债券、货币市集器用、资产支撑证券、债券回购等。投资往复均在依 法成立的正规市集中进行，所投市集和资产方面的合座流动性较高。同期，本基金通过投资 限制对各种资产的投资比例、期限、评级、杠杆和积存度进行了收敛，并严格收敛了主动投 资于流动性受限资产的比例上限，合座持仓资产的流动性风险较低。   在市集大幅波动、流动性短少等顶点情况下发生无法应付投资者赎回的情形时，基金管 理东谈主将以保险投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的司法，严慎录取暂停 接受赎回恳求、减速支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理器用看成援救措施。对 于各种流动性风险管理器用的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有 效地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批方法并与基金托管东谈主协商一致。在执走运 用各种流动性风险管理器用时，投资者的赎回恳求、赎回对价支付等可能受到相应影响，基 金管理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保险投资者的正当权益。   五、标的指数变更的风险                 第 88 页 共 141 页   尽管可能性很小，但根据基金合同司法，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改换，投资组合将随之颐养，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资东谈主须承担此项颐养带来的风险与成本。   六、指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和帮衬，改日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的管理和帮衬，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个处事 日向中国证监会申诉并提议处分决策，如更换基金标的指数、颐养运作形势、与其他基金合 并或者散伙基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。因此，投资东谈主将 面对更换基金标的指数、颐养运作形势、与其他基金合并或者散伙基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确如期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵从基金份额持有东谈主利益优先原则撑持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与干系市集表现有在各异， 影响投资收益。   七、追踪舛误收敛未达约定宗旨的风险   在平素情况下，本基金力求收敛投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的预期日均 追踪偏离度的实足值小于 0.35%，预期年化追踪舛误不突出 4%。但因标的指数编制司法颐养 或其他成分可能导致追踪舛误突出上述鸿沟，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大 偏离。   八、成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因多样原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风 险：   （1）基金可能因无法实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代秀美等成分影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时刻较长，在约定时刻内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照约定形势进行结算（具体见招募评释书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单 的内容与景色”干系约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和跟 踪舛误。                   第 89 页 共 141 页   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的相宜要求的赎回对价，由此基金管理东谈主可能在申购赎回清单中成就较低的赎回 份额上限或者采用暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎回全部或部分基金份额的风险。   九、成份股退市的风险   标的指数成份股发生显着负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基 金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，轮廓研究成份股的退市风险、其在指数中 的权重以及对追踪舛误的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应颐养。   十、基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险   基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多成分影响，可能存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   十一、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计较缺欠的风险   基金管理东谈主或基金管理东谈主寄托的机构在开市后根据基金管理东谈主提供的申购赎回清单和 组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计较并通过深圳证券往复所发布的基金份 额参考净值，供投资东谈主往复、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金 份额净值可能存在各异，基金份额参考净值计较可能出现缺欠，投资东谈主若参考基金份额参考 净值进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行承担。   十二、退市风险   因本基金不再相宜证券往复所上市条件被散伙上市，或被基金份额持有东谈主大会决议提前 散伙上市等原因，导致基金份额不行连接进行二级市集往复的风险。   十三、投资东谈主申购失败的风险   本基金申购时，如若投资东谈主未能提供相宜要求的申购对价，申购恳求可能失败。基金还 可能在申购赎回清单中设定申购份额上限，如若投资东谈主的申购恳求接受后将使当日申购总份 额突出申购份额上限，则投资东谈主的申购恳求可能失败。此外，如若申购赎回代理机构交收资 金不及，登记机构将按照投资东谈主申报时刻先后司法逐笔检讨申购赎回代理机构的资金是否足 额并相应证明申购份额，对于后申购的投资东谈主，无论是否备足资金，都可能面对申购失败的 风险。   十四、投资东谈主赎回失败的风险   投资东谈主在提议场内份额赎回恳求时，如基金组合中不具备足额的相宜条件的赎回对价， 可能导致场内份额赎回失败的情形。                    第 90 页 共 141 页   基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限，如若投资东谈主的赎回恳求接受后将使当 日赎回总份额突出赎回份额上限，则投资东谈主的赎回恳求可能失败。   基金管理东谈主可能根据成份股市值范畴变化等成分颐养最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元全部赎回，而只可在二级市集卖出全部或部分基金份额。   投资东谈主在赎回时，因个别证券出现停牌等原因导致基金管理东谈主无法在短期内卖出证券， 从而导致赎回周期较长的风险。   当发生不可抗力、证券往复所临时停市或其他特别情况时，本基金可能暂停办理赎回， 投资东谈主面对无法实时赎回的风险。   十五、以现款替代形势的风险   本基金在申购赎回设施的“不错现款替代”形势，该形势不同于现有其他现款替代形势， 可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而曲折影响本基金二级市集价钱的折溢价 水平。   基金管理东谈主分歧“时刻优先、实时申报”原则的扩充效率作念出任何承诺和保证，现款替 代退补款的计较以执行成交价钱和基金招募评释书的约定为准。若因技能系统、通讯链路或 其他原因导致基金管理东谈主无法遵从“时刻优先、实时申报”原则对“不错现款替代”的证券 进行处理，投资者的利益可能受到影响。   十六、基金场内份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价包括现款替代、现款差额等，在组合证券变现过程中，由于市集变化、 部分红份股流动性差等成分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存 在变现风险。   十七、第三方机构服务的风险   本基金的多项服务寄托第三方机构办理，存在以下风险： 由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。 算形势发生变化，轨制颐养可能给投资东谈主带来风险。同样的风险还可能来自于证券往复所及 其他代理机构。                   第 91 页 共 141 页 利益受损的风险。   十八、股指期货投资风险   本基金的投资鸿沟包括股指期货，股指期货的主要风险包括，杠杆风险、基差风险、合 约缓期风险、模子风险和强制平仓风险等。   股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金 收益的波动性。   基差是指股票指数现货价钱与股指期货价钱之间的差额。若本基金运作中出现基差波动 不确定性加大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。   本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约左近 交割期限，即需要向较远月份的合约进行缓期，缓期过程中可能发生价差损失以及往复成本 损失，将对投资收益产生影响。   股指期货合约属于造谣投资品种，投资过程中需要通过模子进行风险订价，当投资东谈主员 使用了缺欠模子或者遴荐了欠妥的参数，会导致对风险或往复价钱的料到缺欠而形成损失， 毁伤本基金的投资收益。   股指期货采用逐日无欠债结算轨制，如若莫得在司法的时刻内补足保证金，按司法将被 强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   十九、国债期货投资风险   本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市集的风险类型较为复杂，波及 面广，具有放大性与可驻防性等特征。其风险主要有由利率波动原因形成的市集价钱风险、 由宏不雅成分和政策成分变化而引起的系统风险、由市集和资金流动性原因引起的流动性风险、 由往复轨制不完善而激发的轨制性风险以及由技能系统故障及操作缺欠形成的技能系统风 险等。   二十、资产支撑证券（ABS）的风险                  第 92 页 共 141 页   资产支撑证券（ABS）是一种债券性质的金融器用，其向投资者支付的本息来自于基础 资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支撑证券不是对某一规划实 体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为支撑的证券，所面对的风险主要包括往复结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往复不活跃导致的流动性风险等。   二十一、新股申购风险   本基金可参与新股申购，新股刊行政策、新股刊行机制等影响新股刊行的成分变动将会 影响本基金的风险收益水平；新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售形势的不确定 性以及上市后市集表现的不确定性使得本基金的投资收益不确定性有加多的风险。   二十二、股票期权风险 较期货市集要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量小器，持有这些股票期权的投 资者容易遇到无法成交、平仓出局的时势。 票期权卖方的价钱风险不定，不外其所收取的权力金不错提供相应保护，当发生赔本时，可 以对消部分损失。 股票期权看成一种养殖品，天然不错用来管理风险，但若使用欠妥，也会产生多量损失。   二十三、融资往复及转融通证券出借业务的主要风险   出借东谈主在出借证券后，除与借入东谈主协商一致可提前了结的情形外，其他情形无法在合约 到期前提前收回出借证券。当寄托东谈主拟赎回安排与投资东谈主策略安排之间存在期限偏离，或当 市集变化导致投资东谈主员策略显贵颐养与前期合约期限安排不匹配时，可能存在由于出借证券 无法实时收回并变现而导致的流动性风险。   存在由于往复敌手负约而导致证券到期不行按时或足额奉赵、相应权益补偿和借条用度 不行支付等往复敌手负约风险。                   第 93 页 共 141 页   转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日（或缓期日）费率和执行出借天数计 算，因此可能面对质券市值波动、费率变动而导致的市集风险。   证券出借期间，如发生标的证券鸿沟颐养、标的证券暂停往复、标的证券对应的上市公 司被以散伙上市为目的进行收购、散伙上市等情况，可能面对合约提前了结或蔓延了结的风 险。   对于指数型组合，当组合发生大额赎回或市集大幅波动时，存在由于转融通出借证券无 法提前了结并变现，单一股票占比被迫高潮而导致组合追踪舛误扩大的风险。   投资者通过融资及转融通证券出借业务不错扩大往复额度,利用较少成本来获取较大利 润,这势必也放大了风险。投资者将股票看成担保品进行融资时,既需要承担原有的股票价钱 变化带来的风险,又得承担新投资股票带来的风险,还得支付相应的利息或用度,如判断缺欠 或操作欠妥,会加大赔本。   单只或全部证券被暂停融资及转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消融资及转 融通证券出借业务经验等,这些影响可能给投资者形成经济损失。此外,投资者也可能面对由 于自身撑持担保比例低于融资及转融通证券出借业务合同约定的担保要求,且未能实时补充 担保物,导致信用账户往复受到限制,从而形成经济损失。   投资者在从事融资往复及转融通证券出借业务期间,如若不行按照约定的期限退回债务, 或上市证券价钱波动,导致日终清理后撑持担保比例低于申饬线,且不行按照约定追加担保 物时,将面对担保物被证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者形成经济损失。   融资往复和转融通业务具体实施过程中，在投资决策、往复等设施，可能面对由于操作 东谈主员操作缺欠、系统不完善等原因激发的操立场险。                    第 94 页 共 141 页   在融资往复和转融通证券出借过程中，存在由于标的证券价钱波动导致组合合规设想超 标且无法进行颐养的风险，以及在业务开展过程中发生主宰价钱、利益运输等法律合规风 险。   二十四、港股通机制下，港股投资风险   本基金投资鸿沟包括内地与香港股票市集往复互联互通机制下允许投资的香港联合交 易所上市的股票，本基金面对港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、市集 轨制以及往复司法等各异所带来的私有风险，包括但不限于：   与内地 A 股市集比较，港股市集上外汇资金流动更为解放，外洋资金的流动对港股价钱 的影响深广，港股价钱与外洋资金流动表现出高度干系性，本基金在参与港股市集投资时受 到全球宏不雅经济和货币政策变动等成分所导致的系统风险相对更大。同期，在特殊情况下， 本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同期有 A 股、H 股的指数成份公 司，如若该公司 A 股持久停牌，组合无法买入该股票时，不错买入该公司 H 股进行替代。当 归拢公司 A 股和 H 股股价及走势出现大幅偏离时可能导致组合追踪舛误扩大。   港股市集实行 T+0 反转往复机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性产物和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的 存在；港股股价受到偶而事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波 动风险可能相对较大。   在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以东谈主民币进行支付，而况资金不留港 （港股往复后结算的净资金余额头寸以换汇的形势兑换为东谈主民币），故本基金逐日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作，本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所采用的报价汇率可能存在报价各异，本基金可能需 特别承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的司法设定，本基金在逐日 买卖港股恳求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定 上存在比例各异，以抵挡该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遇到资金被特别 占用进而责难基金投资效率的风险。                    第 95 页 共 141 页   现行的港股通司法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市集每 日额度不及，而不行买入看好之投资标的进而错失投资契机的风险。   现行的港股通司法，对港股通下可投资的港股鸿沟进行了限制，并如期或不如期根据范 围限制司法对具体的可投资标的进行颐养，对于调出在投资鸿沟的港股，只可卖出不行买入； 本基金可能因为港股通可投资标的鸿沟的颐养而不行实时买入看好的投资标的，而错失投资 契机的风险。   根据现行的港股通司法，只好内地与香港两地均为往复日且大要知足结算安排的往复日 才为港股通往复日，存在港股通往复日不连贯的情形（如内地市集因放假等原因休市而香港 市集照常往复但港股通不行如常进行往复），而导致基金所持的港股组合在后续港股通往复 日开市往复中积存体现市集反应而形成其价钱波动倏地增大，进而导致本基金所持港股组合 在资产估值上出现波动增大的风险。   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通往复日）卖出股票，T+2 日（港股通往复日，即为卖出当日之后 第二个港股通往复日）才调在香港市集完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日才召回到东谈主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通往复日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后 资金不行实时到账，而形成支付赎回款日历比平素情况延后而给投资者带来流动性风险，同 时也存在不行实时颐养基金资产组合中 A 股和港股投资比例，形成比例超标的风险。   根据现行的港股通司法，本基金因所持港股通股票权益分拨、颐养、上市公司被收购等 情形或者特别情况，所取得的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出， 但不得买入；因港股通股票权益分拨或者颐养等情形取得的香港联交所上市股票的认购权力 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、颐养或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或 卖出。   本基金存在因上述司法，利益得不到最大化以致受损的风险。                    第 96 页 共 141 页   香港联交所司法，在往复所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采用停牌 措施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化司法， 仅仅确定了“尽量裁汰停牌时刻”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公司根据 其财务景况在证券简称前加入相应秀美(举例，ST 及*ST 等秀美)以警示投资者风险的作念法不 同，在香港联交所市集莫得风险警示板,联交所采用非量化的退市法度且在上市公司退市过 程中领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市集相对复杂。   因该等轨制性各异，本基金可能存在因所持个股遇到非预期性的停牌以致退市而给基金 带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和司法下参与香港联交所证券的投资，受港股通司法的限制和影 响；本基金存在因港股通司法变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风 险。   除上述显贵风险外，本基金参与港股通投资，还可能面对的其他风险，包括但不限于：   （1）除因股票往复而发生的佣金、往复征费、往复费、往复系统费、印花税、过户费 等税费外，在不进行往复时也可能要连接缴纳证券组合费等项用度，本基金存在因用度估算 不准而导致账户透支的风险；   （2）在香港市集，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动性较为用功，本基金投 资此类股票可能因用功往复敌手而面对个股流动性风险；   （3）在本基金参与港股通往复中若香港联交所与内地往复所的证券往复服务公司之间 的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行申报和拆除申报的往复中断 风险；   （4）存在港股通香港结算机构因顶点情况下无法托福证券和资金的结算风险；另外港 股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面对以下风险：（一）因结算参与东谈主未完成与 中国结算的积存交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托福或处置；（二）结算参与东谈主对 本基金出现交收负约导致本基金未能取得应收证券或资金；（三）结算参与东谈主向中国结算发 送的关联本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；（四）其他因结算参与东谈主未遵 守干系业务司法导致本基金利益受到毁伤的情况。                     第 97 页 共 141 页   二十五、投资于存托凭证的风险   本基金的投资鸿沟包括存托凭证，本基金将面对存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行 东谈主的推进在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分红派 息、应用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动握住存托凭证持有东谈主的风 险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险； 存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息流露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   二十六、自动清理的风险   基金存续期内，一语气 50 个处事日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金资产净 值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清理并散伙，且无需召 开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有面对自动清理的风险。   二十七、管理风险与操立场险   基金管理东谈主、基金托管东谈主等干系当事东谈主的业务发展景况、东谈主员配备、管理水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因业务彭胀过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员过度依 赖等可能会产生影响投资东谈主利益的风险。   干系当事东谈主在业务各设施操作过程中，可能因里面收敛存在颓势或者东谈主为成分形成操作 缺欠或违抗操作规程等引致风险，举例，申购、赎回清单编制缺欠、越权违章往复、诓骗行 为及往复缺欠等风险。   二十八、技能风险   在本基金的投资、往复、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技能系统的故障或差 错导致投资东谈主的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券往复 所、登记机构及销售代理机构等。   二十九、不可抗力   干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理东谈主、基金托 管东谈主、证券往复所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法平素处事，从而影响基 金的各项业务按平素时限完成。                    第 98 页 共 141 页   第十九部分       基金合同的变更、散伙与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例司法和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意并履行稳当方法后变 更并公告。 后按司法在司法媒介公告。   二、《基金合同》的散伙事由   有下列情形之一的，经履行干系方法后，《基金合同》应当散伙： 联贯的；   三、基金财产的清理 组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的管当事者谈主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管条约司法的义务，帮衬基金份额持有东谈主的正当权益。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》散伙情形出当前，由基金财产清理小组统一罗致基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；                    第 99 页 共 141 页   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘司帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理申诉出具法 律意见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈附近有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经相宜《证券法》司法的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产清理小组进行公告， 基金财产清理小组应当将清理申诉登载在司法网站上，并将清理申诉教导性公告登载在司法 报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监管司法另有 司法的除外。                   第 100 页 共 141 页          第二十部分        基金合同的内容节录   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权力、义务   （一）基金份额持有东谈主的权力与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权力。 限于：   （1）崇拜阅读并驯服《基金合同》、招募评释书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息流露，实时应用权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项、申购对价及法律法例和《基金合同》所司法的用度；                    第 101 页 共 141 页   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金赔本或者《基金合同》散伙的有限处事；   （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的权力与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例司法或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律司法监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度关联法律司法，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律司法决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用推进权力，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权力；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和转融通证券出借 业务；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权力或者实施其他法 律步履；                    第 102 页 共 141 页   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在相宜关联法律、法例、干系证券往复所及登记机构干系业务司法的司法及基金 合同的前提下，制订和颐养关联基金认购、申购、赎回等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以富厚信用、严慎勉力的原则管理和运用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划形势 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此寂寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他关联司法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用稳当合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法相宜 《基金合同》等法律文献的司法，按关联司法计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》终点他关联司法，履行信息流露及申诉义务；   （12）保守基金买卖奥妙，不涌现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》终点他关联司法另有司法外，在基金信息公开流露前应予隐痛，不向他东谈主涌现，向审 计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金 收益；                  第 103 页 共 141 页   （14）按司法受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他关联司法召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按司法保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他干系贵寓，保 存期限不低于法律法例司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在司法时刻发出，而况保证投资者 大要按照《基金合同》司法的时刻和形势，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；   （19）面对遣散、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会并通告基金 托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担处事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权力或实施其他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后   （25）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权力与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全看护基金财 产；                    第 104 页 共 141 页   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例司法或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，有权呈报中国证 监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券往复资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）以富厚信用、勉力尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）成立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备豪阔的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此寂寞；对 所托管的不同的基金分别成就账户，寂寞核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》终点他关联司法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥妙，除《基金法》、《基金合同》终点他关联司法另有司法外， 在基金信息公开流露前赐与隐痛，不得向他东谈主涌现，向审计、法律等外部专科照看人提供的情 况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息流露事项；                 第 105 页 共 141 页   （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，评释基金管理 东谈主在各艰巨方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；如若基金管理东谈主有未扩充《基 金合同》司法的步履，还应当评释基金托管东谈主是否采用了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵寓，保存期限不低于法 律法例司法的最低期限；   （12）从基金管理东谈主或其寄托的登记机构处罗致并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按司法制作干系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联司法向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他关联司法，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；   （18）面对遣散、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿处事，其补偿处事不因其 退任而免除；   （20）按司法监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈附近有的每一基金份额领有平等的投票权。   若以本基金为宗旨 ETF，且基金管理东谈主和基金托管东谈主与本基金基金管理东谈主和基金托管东谈主 一致的联合基金的基金合同奏效，鉴于本基金和联合基金的干系性，联合基金的基金份额持 有东谈主不错凭所持有的联合基金的基金份额径直出席本基金的基金份额持有东谈主大会或者托付 代表出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。在计较参会份额和票数时，联合基金基 金份额持有东谈附近有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东谈主大会                   第 106 页 共 141 页 的权益登记日，联合基金持有本基金份额的总额乘以该持有东谈主所持有的联合基金份额占联合 基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联合基金折算为本基金 后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有平等的投票权。   联合基金的基金管理东谈主不应以联合基金的口头代表联合基金的全体基金份额持有东谈主以 本基金的基金份额持有东谈主的身份应用表决权，但可接受联合基金的特定基金份额持有东谈主的委 托以联合基金的基金份额持有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表 决。   联合基金的基金管理东谈主代表联合基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持 有东谈主大会的，须先除名联合基金基金合同的约定召开联合基金的基金份额持有东谈主大会，联合 基金的基金份额持有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会的，由联合基金的基 金管理东谈主代表联合基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   法律法例或监管机构对基金份额持有东谈主大会另有司法的，从其司法。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）散伙《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）颐养基金运作形势；   （5）颐养基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金法度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；                    第 107 页 共 141 页   （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）散伙基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券往复所散伙上市的情形 除外；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费形势或颐养基金份额类别成就、 对基金份额分类办法及司法进行颐养；   （3）因相应的法律法例、深圳证券往复所或者登记机构的干系业务司法发生变动而应 当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权力义务关系发生要紧变化；   （5）在法律法例和中国证监会允许鸿沟内颐养关联基金申购、赎回、往复、转托管、 非往复过户等业务的司法；   （6）经履行干系方法后，基金推出新业务或服务；   （7）本基金的联合基金采用其他形势参与本基金的申购赎回；   （8）颐养基金的申购赎回形势及申购对价、赎回对价组成；颐养申购赎回清单的内容， 颐养申购赎回清单计较和公告时刻或频率；   （9）进行基金份额的拆分与合并；   （10）召募并管理以本基金为宗旨 ETF 的联合基金、在其他证券往复所上市；   （11）按照法律法例和《基金合同》司法不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集形势 集。                   第 108 页 共 141 页 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏制、干 扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时刻、通告内容、通告形势 额持有东谈主大剖析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议景色；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决形势；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设想划东谈主姓名及规划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                   第 109 页 共 141 页   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采用的具体通讯形势、寄托的公证机关终点规划形势和规划东谈主、表决 意见寄交的截止时刻和收取形势。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效劳。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的形势   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形势、通讯开会形势或法律法例、监管机构允许的 其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈附近有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说相宜法律法例、                          《基金合同》和会议通告的司法， 而况持有基金份额的凭证与基金管理东谈附近有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 东谈主大会公告载明的其他形势在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面 形势或持有东谈主大会公告载明的其他形势进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的形势视为灵验：                   第 110 页 共 141 页   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个处事日内一语气公布干系 教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如若基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告司法的形势收取基金份额持 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通告不参加收取表决意见的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头 召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直 出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄托东谈附近 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说相宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的司法，并与基金登记机构记录相符。 话等其他非现场形势或者以非现场形势与现场形势谄媚的形势召开基金份额持有东谈主大会，基 金份额持有东谈主不错采用书面、辘集、电话、短信或其他形势进行表决，或者采用辘集、电话 或其他形势授权他东谈主代为出席会议并表决，会议方法比照现场开会和通讯形势开会的方法进 行。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》司法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会规划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。                   第 111 页 共 141 页   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，起先由大会附近东谈主按照下列第（七）条司法方法确定和公布监票 东谈主，然后由大会附近东谈主宣读提案，经规划后进行表决，并形成大会决议。大会附近东谈主为基金 管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能附近大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表附近；如若基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能附近大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的附近东谈主。基金管理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或附近基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和 规划形势等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所司法的须以终点决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的形势通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有司法或《基金合同》 另有约定外，颐养基金运作形势、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、散伙《基金合同》、本 基金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采用记名形势进行投票表决。   采用通讯形势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据解说，不然提交相宜会议通 知中司法的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议通告司法的表                  第 112 页 共 141 页 决意见视为灵验表决，表决意见迁延不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的附近东谈主应当在会 议动手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的附近东谈主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会附近东谈主迅速公布计票 结果。   （3）如若会议附近东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会附近东谈主应当迅速公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。                  第 113 页 共 141 页   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起按司法在司法媒介上公告。如若采用通讯形势进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有握住 力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致干系内 容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容 进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、散伙与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例司法和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意并履行稳当方法后 变更并公告。 后按司法在司法媒介公告。   （二）《基金合同》的散伙事由   有下列情形之一的，经履行干系方法后，《基金合同》应当散伙： 联贯的；   （三）基金财产的清理 组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。                    第 114 页 共 141 页 《证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的管当事者谈主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管条约司法的义务，帮衬基金份额持有东谈主的正当权益。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》散伙情形出当前，由基金财产清理小组统一罗致基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘司帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理申诉出具法 律意见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈附近有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经相宜《证券法》司法的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产清理小组进行公告，                    第 115 页 共 141 页 基金财产清理小组应当将清理申诉登载在司法网站上，并将清理申诉教导性公告登载在司法 报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监管司法另有 司法的除外。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如不肯 或者不行通过协商、融合处分的，应当将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按 照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有握住力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁用度、讼师费 用由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主的职责，各自 连接诚笃、勉力、尽责地履行基金合同和基金托管条约司法的义务，帮衬基金份额持有东谈主的 正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门终点行政区和 台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的形势   本基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、代销机构的办公时势查 阅。                  第 116 页 共 141 页        第二十一部分            基金托管条约的内容节录 一、托管条约当事东谈主 （一）基金管理东谈主（或称“管理东谈主”） 称号：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层 邮政编码：518046 法定代表东谈主：江曙光 成立时刻： 1998 年 7 月 13 日 批准成立机关：中国证券监督管理委员会 批准成立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号 组织景色：有限处事公司 注册成本：2.5 亿元东谈主民币 存续期间：持续规划 规划鸿沟：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主（或称“托管东谈主”） 称号：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六楼至二十六楼 办公地址：深圳市福田区福华一起 125 号国信金融大厦 19 楼 邮政编码：518001 法定代表东谈主：张纳沙 成立时刻：1994 年 6 月 30 日 批准成立机关和批准成立文号：中国东谈主民银行、银复【1994】162 号 基金托管业务批准文号：证监许可[2013]1666 号 组织景色：股份有限公司 注册成本：东谈主民币 961242.9377 万元 存续期间：持续规划                         第 117 页 共 141 页   规划鸿沟：证券经纪；证券投资接洽；与证券往复，证券投资行为关联的财务照看人；证 券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产物代销； 为期货公司提供中间先容业务；证券投资基金托管业务；股票期权作念市；上市证券作念市往复。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履应用监督权 投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。   为更好地杀青基金的投资宗旨，本基金可少量投资于照章刊行上市的非成份股（包括港 股通标的股票、主板、创业板终点他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债 券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支撑机构债券、企业债、公司债、可颐养债券（含 可分离往复可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 国债期货、股指期货、股票期权、货币市集器用（包括银行入款、同行存单等）、债券回购、 资产支撑证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监 会的干系司法）。   本基金可根据法律法例的司法参与融资和转融通证券出借业务。改日在法律法例允许的 前提下，本基金可根据干系法律法例司法参与融券业务。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理东谈主在履行稳当方法后， 不错将其纳入本基金的投资鸿沟。   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个往复日日终在扣除股指期货、股 票期权和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及 其他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的司法扩充。   若法律法例的干系司法发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在履行稳当方法后，可 对上述资产配置比例进行颐养。 进行监督：   基金管理东谈主运用基金财产进行证券投资，驯服下列限制：                   第 118 页 共 141 页   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金每个往复日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的往复 保证金后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等；   （3）本基金参与股指期货、国债期货往复依据下列法度建构组合： 在职何往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得突出基金持有的股票总市值的 20%； 在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得突出上一往复日基金资 产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较） 应当相宜基金合同对于股票投资比例关联约定； 在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得突出基金持有的债券总市值的 30%； 在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一往复日基金资 产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关联约定； 不得突出基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （4）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得突出基金资产净值的 20％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支撑证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支撑证券的比例，不得突出该资产支撑 证券范畴的 10％；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支撑证券，不得 突出其各种资产支撑证券共计范畴的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，如若其信用等级下跌、不再相宜投资法度，应在评级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；                    第 119 页 共 141 页   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金资产总值不得突出基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，在职何往复日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得突出基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借往复应当相宜以下要求： 券应纳入《流动性风险管理司法》所述流动性受限证券的鸿沟；   因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资 不相宜本条司法的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （13）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权力金总额不得突出基金资产净值的 合约行权所需的全额现款或往复所司法认同的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓 的股票期权合约面值不得突出基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数计较；基金投资股票期权应相宜基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资宗旨和风险收益特征；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得突出基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不相宜 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；   （16）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（8）、（12）、（14）、（15）条外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不 足等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述司法投资比例的，基金管理东谈主应当 在 10 个往复日内进行颐养，但中国证监会司法的特殊情形除外。                   第 120 页 共 141 页   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起动手。   法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受干系限制或按照颐养后的司法扩充。 为进行监督：   根据法律法例的司法及《基金合同》的约定，本基金遏制从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违抗司法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱终点他不方正的证券往复行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会司法遏制的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主终点控股推进、执行收敛东谈主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则，驻防利益 碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱扩充。干系往复必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与流露。要紧关联往复应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行 稳当方法后，则本基金投资不再受干系限制或按照颐养后的司法扩充。   基金管理东谈主应事前向托管东谈主提供与本机构有控股关系的推进、与本机构有其他要紧厉害 关系的公司名单及关联关联方刊行的证券名单。基金管理东谈主有处事确保关联往复名单的信得过 性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给托管东谈主。                 第 121 页 共 141 页   基金参与转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当驯服严慎规划的原则，配备技能系统和 专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务经过，灵验驻防和收敛风险， 基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督与复核。   基金托管东谈主履行了监督职责，基金管理东谈主仍违抗法律法例司法或基金合同约定的投资禁 停步履而形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何处事。 间债券市集进行监督。   基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供相宜法律法例及行业法度的、经慎 重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集往复敌手名单并约定各往复敌手所适用的往复结算 形势。基金管理东谈主有处事确保实时将更新后的往复敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此造 成的损失应由基金管理东谈主承担。基金管理东谈主应严格按照往复敌手名单的鸿沟在银行间债券市 场遴荐往复敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集往复敌手名 单进行往复。在基金存续期间基金管理东谈主不错如期更新往复敌手名单，但应将颐养结果至少 提前一个处事日书面通告基金托管东谈主。新名单确定前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未 结算的往复，仍应按照条约进行结算。如基金管理东谈主根据市集需要临时颐养银行间债券往复 敌手名单及结算形势的，应向基金托管东谈主书面评释事理，并在与往复敌手发生往复前 1 个交 易日内与基金托管东谈主协商处分。   基金管理东谈主负责对往复敌手的资信收敛，按银行间债券市集的往复司法进行往复，并负 责处分因往复敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此形成的相应法律 处事及损失。若未践约的往复敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主确定的时刻前仍未承担负约责 任终点他干系法律处事的，基金管理东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向干系往复对 手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主 过后发现基金管理东谈主莫得按照事前约定的往复敌手进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金 管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的相应损成仇处事。   基金投资银行入款的，基金管理东谈主应根据法律法例的司法及基金合同的约定，确定相宜 条件的扫数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行 入款的往复敌手是否按入款银行名单往复进行监督。如基金管理东谈主未向基金托管东谈主提供相宜 条件的入款银行名单，基金托管东谈主有权分歧基金投资银行入款的往复敌手进行监督。                  第 122 页 共 141 页   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、干系 信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作终点他运作违抗《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管条约终点他关联司法时，有权实时以书面景色通告基金管理东谈主限期纠正，基金管理 东谈主收到通告后应实时查对，并以书面景色向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   基金管理东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权申诉中 国证监会。   对于依据往复方法尚未成交的且基金托管东谈主在往复前大要监控的投资指示，基金托管东谈主 发现该投资指示违抗法律法例司法或者违抗《基金合同》约定的，应当拒却扩充，立即通告 基金管理东谈主，并有权向中国证监会申诉。   对于必须于估值完成后方可获知的监控设想或依据往复方法依然奏效的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违抗法律、行政法例和其他关联司法，或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即通告基金管理东谈主，并有权申诉中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在司法时刻内回应基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例要求需 向中国证监会报送基金监督申诉的，基金管理东谈主应积极配合提供干总计据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违章步履，有权立即申诉中国证监会，同期通告基金 管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无方正事理，拒却、不容基金托管东谈主根据本条约司法应用监督权，或采用拖 延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议书面告诫仍不 改正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据关联法律法例、《基金合同》及本条约司法，基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值，根据基金 管理东谈主指示办理清理交收、干系信息流露和监督基金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故蔓延扩充基金管理东谈主的灵验资金划拨指示、违抗约定涌现基金投资信息等违抗《基                 第 123 页 共 141 页 金法》、《基金合同》、本托管条约终点他关联司法时，基金管理东谈主应实时以书面景色通告 基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对质明并以书面景色向基金管理东谈主发 出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，基金 托管东谈主须赐与协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基 金管理东谈主应申诉中国证监会。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章步履，应立即申诉中国证监会，同期通告基金托 管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵寓以供基金 管理东谈主核查托管财产的完好性和信得过性，在司法时刻内回应基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无方正事理，拒却、不容基金管理东谈主根据本条约司法应用监督权，或采用拖 延、诓骗等妙技妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提议告诫仍不改正 的，基金管理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 分、分配基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，寂寞核算，确保基金财产的完好与寂寞。 定看护基金财产。 关联当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时通告基金管理东谈主。由此给基金财产形成损失的，基金管理东谈主应负责向关联当 事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主有义务在合理且必要的鸿沟内配合基金管理东谈主进行追 偿，但对此不承担处事。   （二）召募资金的考证                    第 124 页 共 141 页   召募期的认购资金存入挑升账户。基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总 额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等关联司法后，基 金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管账 户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具证明文献。由基金管理东谈主遴聘相宜《中华东谈主民共和国 证券法》司法的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理东谈主在登记机构及发售代理 机构的协助下，按司法办理退款事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理   基金托管东谈主应以本基金口头在具有托管经验的买卖银行开立基金资金账户（托管账户）， 托管账户称号以执行开立为准，并根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付，本基金的 银行预留印鉴由托管东谈主看护和使用。基金管理东谈主保证本基金的一切货币出入行为，包括但不 限于支付基金收益等，均需通过本基金资金账户进行。   基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   基金资金账户的管理当相宜《东谈主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂行条例》、 《东谈主民币利率管理司法》、《利率管理暂行司法》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他司法。   基金托管东谈主应严格管理基金在基金托管东谈主处开立的基金资金账户、定时核查基金资金账 户余额。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的形势在中国证券登记结算有限处事公司开设 证券账户。   基金管理东谈主为基金财产在证券经纪商开立证券往复资金账户，用于基金财产证券往复结 算资金的存管、纪录往复结算资金的变动明细以及场内证券往复清理，并与基金托管东谈主开立 的基金托管专户建立第三方存管关系。证券经纪商根据干系法律法例、表恣意文献为本基金 开立干系资金账户并按照该证券经纪商开户的经过和要求与基金管理东谈主签订干系条约。                  第 125 页 共 141 页   往复所证券往复资金采用第三方存管模式，即用于证券往复结算资金全额存放在基金管 理东谈主为基金开设的证券往复资金账户中，场内的证券往复资金清事理基金管理东谈主所遴荐的证 券公司负责。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理 东谈主不得出借和未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和管理   《基金合同》奏效后，基金管理东谈主负责以基金的口头恳求并取得干预世界银行间同行拆 借市集的往复经验，并代表基金进行往复；基金托管东谈主负责根据中国东谈主民银行、银行间市集 登记结算机构的关联司法，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，持有东谈主账户和资 金结算账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台证明及资金的清理。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管条约缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律法例司法和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如若波及干系账户的开设和使用，由基金管理东谈主协助托管东谈主根 据关联法律法例的司法和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联司法使用并管 理。   法律法例等关联司法对干系账户的开立和管理另有司法的，从其司法办理。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看护库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限处事公司、中国证券登记结算有限处事公司、银行间市集清 算所股份有限公司或单子营业中心的代看护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据 基金管理东谈主的方正指示办理。属于基金托管东谈主执行灵验收敛下的什物证券及银行如期入款存 单等有价凭证在基金托管东谈主看护期间的损坏、灭失，由此产生的处事应由基金托管东谈主承担。 基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构执行灵验收敛的有价凭证不承担看护处事。   （八）与基金财产关联的要紧合同的看护   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 管理东谈主看护。除本条约另有约定外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应 保证持有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金 管理东谈主在合同签署后 5 个处事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全形势将合同原件投递基金                   第 126 页 共 141 页 托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献看护部门，保存期限按照法 律法例的司法扩充。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件并保证其信得过性终点与原件的完全一致性，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内， 合同原件不得转机。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核的时刻和方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日，基金资产净值除以对应日历的基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错成立大额赎回情形下的 净值精度济急颐养机制。国度另有司法的，从其司法。   基金管理东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务勾引》、 《企业司帐准则》终点他法律、法例的司法。基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负 责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个处事日往复扫尾后计较当日的基金 资产净值和基金份额净值并以两边认同的形势发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结 果复核证明后以两边认同的形势发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按约定赐与公 布。   根据《基金法》，基金净值计较和基金司帐核算的主要义务由基金管理东谈主承担，基金管 理东谈主计较并公告基金净值，基金托管东谈主复核、审查基金管理东谈主计较的基金净值。因此，本基 金的司帐处事方是基金管理东谈主，就与本基金关联的司帐问题，如经干系各方在平等基础上充 分规划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公 布。法律法例以及监管部门有强制司法的，从其司法。如有新增事项，按国度最新司法估值。   （二）基金资产估值方法   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货往复时势的往复日以及国度法律法例司法需 要对外流露基金净值的非往复日。                   第 127 页 共 141 页   基金所领有的股票（含存托凭证）、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合 约、资产支撑证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   基金管理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门关联司法。   （一）对存在活跃市集且大要获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采用最近往复日的 报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近往复日的报价不行信得过反应公允价值的， 应付报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中研究不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制看成特征研究。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其大量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采用在当前情况下适用而况有豪阔可利用数据 和其他信息支撑的估值技能确定公允价值。采用估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   本基金的估值方法为：   （1）证券往复所上市的有价证券的估值 盘价）确定公允价值；估值日无往复的，且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事 件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如有充足凭据标明估值日或最近往复日的市价 不行信得过反应公允价值的，应付市价进行颐养，确定公允价钱； 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值价估值，具体估值机构由基金管理东谈主与基金 托管东谈主另行协商约定；                    第 128 页 共 141 页 息得到的净价确定公允价值；估值日莫得往复的，且最近往复日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应计利息得到的净价 进行估值。如有充足凭据标明估值日或最近往复日的收盘价不行信得过反应公允价值的，应付 收盘价进行颐养，确定公允价钱；   往复所上市实行全价往复的固收品种（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估值 价进行估值；   （2）处于未上市期间的有价证券应永诀如下情况处理： 估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票、初次公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过大批往复取得的带限售期的股票 等（不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行 业协会关联司法确定公允价值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在显着各异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢证券同期在两个或两个以上市集往复的，按证券所处的市集分别估值。   （5）资产支撑证券的估值 量公允价值的情况下，按成本估值。 估值净价确定公允价值。                    第 129 页 共 141 页   （6）本基金投资国债期货、股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估 值当日无结算价的，且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，采用最近往复 日结算价估值。   （7）本基金投资股票期权，根据干系法律法例以及监管部门的司法估值。   （8）本基金参与融资或转融通证券出借业务的，将按照法律法例及行业协会的干系规 定进行估值。   （9）汇率   本基金外币资产价值计较中，波及主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主 民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往复的股票扩充。   （11）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （12）干系法律法例以及监管部门有强制司法的，从其司法。如有新增事项，按国度最 新司法估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、方法及干系法 律法例的司法或者未能充分帮衬基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐处事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经干系各方 在平等基础上充分规划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值的计较结果 对外赐与公布。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（11）项进行估值时，所形成的舛误不 看成基金资产估值缺欠处理。   （2）由于不可抗力原因，或证券/期货往复所、证券经纪公司或登记结算公司或标的指 数供应商品级三方机构发送的数据缺欠等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、 稳当、合理的措施进行检讨，然而未能发现该缺欠的，由此形成的基金资产估值缺欠，基金 管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿处事，但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的措施消 除或松开由此形成的影响。                   第 130 页 共 141 页   （三）估值差错处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺欠时，视为基金份额净值 缺欠。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪状形成估值缺欠，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的处事东谈主应当对由于该 估值缺欠遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直经济损失按下述“估值缺欠处理原则”给予赔 偿，承担补偿处事。   上述估值缺欠的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺欠已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值缺欠处事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值缺欠发生的用度由估值缺欠处事方承担；由于估值缺欠处事方未 实时更正已产生的估值缺欠，给当事东谈主形成损失的，由估值缺欠处事方对径直损失承担补偿 处事；若估值缺欠处事方依然积极和谐，而况有协助义务确当事东谈主有豪阔的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿处事。估值缺欠处事方应付更正的情况向关联当事东谈主进行确 认，确保估值缺欠已得到更正。   （2）估值缺欠的处事方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，而况仅对 估值缺欠的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺欠而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缺欠 处事方仍应付估值缺欠负责。如若由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值缺欠处事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的鸿沟内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权力；如若得回 欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿 额加上依然得回的欠妥得利返还的总和突出其执行损失的差额部分支付给估值缺欠处事方。   （4）估值缺欠颐养采用尽量规复至假定未发生估值缺欠的正确情形的形势。                   第 131 页 共 141 页   估值缺欠被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值缺欠发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值缺欠发生的原因确定 估值缺欠的处事方；   （2）根据估值缺欠处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺欠形成的损失进行评估；   （3）根据估值缺欠处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺欠的处事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值缺欠处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缺欠的更正向关联当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现缺欠时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）缺欠偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；缺欠偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自技能系统成就而产生的净值计较尾差，以基金 管理东谈主计较结果为准。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有司法的，从其司法。如若行业另有通行作念 法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着平等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归拢记账方法和会 计处理原则，分别独迅速成就、记录和看护本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理 东谈主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正， 保证两边平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影 响到基金净值信息的计较和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （五）基金如期申诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主分别寂寞编制。月度报表的编制，应于每月晦 了后 5 个处事日内完成。                    第 132 页 共 141 页   《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个 处事日内，更新基金招募评释书并登载在司法网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金散伙运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募评释书；基 金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉登载 在司法网站上，并将季度申诉教导性公告登载在司法报刊上；基金管理东谈主应当在上半年扫尾 之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登载在司法网站上，并将中期申诉提 示性公告登载在司法报刊上；基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年 度申诉，将年度申诉登载在司法网站上，并将年度申诉教导性公告登载在司法报刊上。基金 年度申诉中的财务司帐申诉应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事务所审 计。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者 年度申诉。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，以加密传真、加密电子邮件或两边约定的其他等形势 将关联报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个处事日内进行复核，并将复核结果实时 书面通告基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度申诉完成当日，将关联申诉提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后 7 个处事日内进行复核，并将复核结果书面通告基金管理东谈主。基金管理 东谈主在中期申诉完成当日，将关联申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进 行复核，并将复核结果书面通告基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度申诉完成当日，将关联申诉 提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通告基金管理 东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行颐养，颐养以两边认同的账务处理形势为准。查对无误后，基金托管东谈主在 基金管理东谈主提供的申诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务章的复核意见书，两边各自留 存一份。如若基金管理东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致， 以基金管理东谈主的意见为准，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此形成的损 失由基金管理东谈主承担补偿处事，基金托管东谈主不负补偿处事，基金托管东谈主有权就干系情况报中 国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉或年度申诉复核结束后，需向基金 管理东谈主进行书面或电子证明，以备有权机构对干系文献审核时教导。                  第 133 页 共 141 页   （六）暂停估值的情形 业时； 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当 暂停估值；   六、基金份额持有东谈主名册的看护   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的 内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和看护，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应按照当今干系司法分别看护基金份额持有东谈主名册。看护形势不错采用电 子或文档的景色。看护期限不低于法定最低期限。   基金托管东谈主以电子版景色妥善看护基金份额持有东谈主名册，并如期备份，保存期限不低于 法定最低期限。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应驯服隐痛义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东谈主名册，应按关联 法例司法各自承担相应的处事。   七、争议处分形势   对于因《托管条约》的缔结、内容、履行妥协释而产生的或与《托管条约》关联的争议， 两边当事东谈主应尽量通过协商、融合路线处分。不肯或者不行通过协商、融合形势处分的，应 当将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），根据深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会） 届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端性的，对两边当事东谈主均 具有握住力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守各自的职责，连接诚笃、勉力、尽责地履行本条约规 定的义务，帮衬基金份额持有东谈主的正当权益。   《托管条约》受中国法律（为本条约之目的，不含港澳台立法）统领从其解释。   八、基金托管条约的变更、散伙与基金财产的清理                    第 134 页 共 141 页   （一）托管条约的变更与散伙   本条约两边当事东谈主经协商一致并履行稳当方法后，不错对条约的内容进行变更。变更后 的托管条约，其内容不得与《基金合同》的司法有任何碎裂。   发生以下情况，本托管条约散伙：   （1）《基金合同》散伙；   （2）基金托管东谈主遣散、照章被拆除、歇业或有其他基金托管东谈主罗致基金资产；   （3）基金管理东谈主遣散、照章被拆除、歇业或有其他基金管理东谈主罗致基金管理业务；   （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》司法的散伙事项。   （二）基金财产的清理 组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 勉、尽责地履行基金合同和托管条约司法的义务，帮衬基金份额持有东谈主的正当权益。 《中华东谈主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》散伙情形出当前，由基金财产清理小组统一罗致基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘司帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理申诉出具法 律意见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。                    第 135 页 共 141 页 变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈附近有的基金份额比例进行分配。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理申诉登载在司法网站上，并将清理申诉教导性 公告登载在司法报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监管司法另有 司法的除外。                  第 136 页 共 141 页          第二十二部分              对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。 基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理东谈主 根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多和修改服务形貌。   基金管理东谈主提供的服务内容如下：   一、客户服务电话   客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和查询服务， 客户不错通过电话查询基金份额净值。同期，客服中心提供处事日每天 9:00-21:00、节假 日（十一和春节除外）9:00-17:00 的电话东谈主工服务。   博时一线通：95105568（免远程话费）   二、网上客户服务中心   网上客户服务为投资东谈主提供查询服务、资讯服务以及在线接洽的平台。登陆网站后，投 资东谈主不错查询基金干系信息，享受资讯服务；投资东谈主还不错使用“在线客服”功能进行在线 接洽以及查询热门问题终点解答，并提交投诉与建议。   基金管理东谈主网址：www.bosera.com   电子邮箱：service@bosera.com   三、客户投诉处理   投资者不错通过博时基金网站、客服中心 IVR 自动语音留言、客服中心电话东谈主工坐席、 书信、电子邮件、传真等渠谈对基金管理东谈主提供的服务进行投诉。投资者还不错通过发售代 理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。   如本招募评释书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请通过上述形势规划基金管理东谈主。 请确保投资前，您/贵机构依然全面相识了本招募评释书。                             第 137 页 共 141 页             第二十三部分 其他应流露的事项   （一）、2024 年 8 月 30 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于博时中证港股 通互联网往复型怒放式指数证券投资基金可能触发基金合同散伙情形的教导性公告》、《博 时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金 2024 年中期申诉》；   （二）、2024 年 8 月 23 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于散伙中民资产 基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （三）、2024 年 8 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银 行钱大掌柜开展费率优惠行为的公告》；   （四）、2024 年 8 月 17 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于直销网上往复 平台基金颐养等业务费率优惠的公告》；   （五）、2024 年 7 月 26 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基金 新增爱建证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （六）、2024 年 7 月 20 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于暂停使用民生 银行基金代收付服务办理直销网上往复部分业务的公告》；   （七）、2024 年 7 月 19 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基金 新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中证港股通互联网往复型怒放式指数 证券投资基金 2024 年第 2 季度申诉》；   （八）、2024 年 6 月 26 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网往复型怒放式指数 证券投资基金基金产物贵寓撮要更新》；   （九）、2024 年 5 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高级管理东谈主员 变更的公告》；   （十）、2024 年 5 月 15 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于散伙北京中期 时期基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （十一）、2024 年 4 月 29 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于与通联支付 辘集服务股份有限公司互助通达北京银行借记卡直销网上往复和费率优惠的公告》、《博时 基金管理有限公司对于与上海富友支付服务有限公司互助通达上海银行借记卡直销网上交 易和费率优惠的公告》；                      第 138 页 共 141 页   （十二）、2024 年 4 月 13 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高级管理东谈主 员变更的公告》；   （十三）、2024 年 2 月 29 日，我公司公告了《对于博时中证港股通互联网往复型怒放 式指数证券投资基金新增祥瑞证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （十四）、2024 年 2 月 27 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网往复型怒放式指 数证券投资基金上市往复教导公告》、《博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资 基金基金产物贵寓撮要更新》、《对于博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基 金流动性服务商的公告》；   （十五）、2024 年 2 月 26 日，我公司公告了《对于博时中证港股通互联网往复型怒放 式指数证券投资基金新增部分券商为申购、赎回代办券商的公告》；   （十六）、2024 年 2 月 22 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网往复型怒放式指 数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告》、《博时中证港股通互联网往复型怒放式 指数证券投资基金上市往复公告书》；   （十七）、2024 年 2 月 19 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网往复型怒放式指 数证券投资基金基金产物贵寓撮要更新》、《博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券 投资基金基金合同奏效公告》；   （十八）、2024 年 1 月 19 日，我公司公告了《对于博时中证港股通互联网往复型怒放 式指数证券投资基金延长召募时刻的公告》；   （十九）、2024 年 1 月 8 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网往复型怒放式指 数证券投资基金上网发售教导公告》；   （二十）、2023 年 12 月 29 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网往复型怒放式 指数证券投资基金招募评释书》、《博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金 托管条约》、《博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金基金合同》、《博时 中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金基金份额发售公告》、《博时中证港股通 互联网往复型怒放式指数证券投资基金基金产物贵寓撮要》。                    第 139 页 共 141 页       第二十四部分     招募评释书的存放及查阅形势   照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例司法将信 息置备于公司住所、基金上市往复的证券往复所，以供社会公众查阅、复制。投资东谈主可在办 公时刻查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复制件或复印件。对投 资东谈主按此种形势所得回的文献终点复印件，基金管理东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全 一致。   投资东谈主还不错径直登录基金管理东谈主的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募评释书。                   第 140 页 共 141 页                第二十五部分        备查文献     以下备查文献存放在基金管理东谈主的办公时势，在办公时刻可供免费查阅。     （一）中国证监会准予博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金注册的文 件     （二）《博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金基金合同》     （三）《博时中证港股通互联网往复型怒放式指数证券投资基金托管条约》     （四）基金管理东谈主业务经验批件、营业派司     （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司     （六）法律意见书     （七）中国证监会要求的其他文献     查阅形势：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     博时基金管理有限公司                   第 141 页 共 141 页

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